風(fēng)險(xiǎn)的序及同單調(diào)性對(duì)保費(fèi)的影響.pdf

1、湖北大學(xué)碩士學(xué)位論文風(fēng)險(xiǎn)的序及同單調(diào)性對(duì)保費(fèi)的影響姓名：李甜申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：萬成高20080501A b s t r a c tR i s kt h e o r yh a v e d e v e l o p e d f o rn e a r l yh u n d r e d y e a r s ．E d m u n dH a l l y d e s i g n e dal i f et a b l e

2、w h i c h i st h ef i r s ti nt h e w o r l d ．D a n i e lB e r n o u l ig i v e d ai d e a t h a tp r i n c i p l eo f g r e a tu t i l i t y i sar u l e o fr i s kd e c i s i o n ．O n2 0 t hc e n t u r y ，F(xiàn) i l i pL a

3、n d b e r gr e s e a c h e dd e e p l e y i nr i s kt h e o r y , a n dh e e s t a b l i s h e d t i e sw h i c h r i s kt h e o r y w i t h g e n e r a ls t l c h a s —t i cp r o c e s s ．B e c a u s eo ft h e t i e sw

4、h i c h w i t hu t i l i t yt h e o r y , t h eo r d e r so fr i s k sp l a yak e yr o l ei n r i s k t h e o r y ．R e c e n t l y , e x t e n d i n gt h e c o n c e p t so fo r d e r sa n d r e s e a c h i n gr i s kp r

5、 o f o l i oh a n b e c o m e a ni m p o r t a n t t o p i n c ．P r o m o t e t h ed e v e l o p m e n t o fa c t u a r i a lm a t h e m a t i c sa n d f i n a n c i a lm a t h e m a t i c s ．I nt h ef i r s tp a r t ，i

6、m p o r t a n tr e s u l t s c o n c e r n i n go r d e r st h e o r ya n d c o m o n o t o n i c i t yo fr i s k sa r er e c a l l e d ．T h ed e f i n i t i o no f an e we x t e n d e ds t o p - l o s so r d e ri sg i v

7、 e n ，s u b -s e q u e n t l y , t h es u f f i c i e n t ，n e c e s s a r yc o n d i t i o n sa n dp r o p e r t i e sa r ea l s o s t u d i e d ，a n dt h e r e s p e c t i v er e s u l t si nc a s eo fs t o p - l o s s

8、o r d e ra r ee x t e n d e d ．I nt h e s e c o n dp a r t ，t h e p r o p e r t i e so fp r e m i u mc a l c u l a t i n gp r i n c i p l e s a r ed i s *c u s s e d ，t h e nt h el i m i t i n g p r o p e r t i e so fo r

9、 d e rs e q u e n c eo n s t o p - l o s s p r e m i u m a r es t u d i e d a sw e l l ，a t l a s tap r o b l e m o fa c h i e v i n gt h em i n i n u m o fp r e m i u m b yc o o r p e r -a t i o nu n d e r c a s e so fd

10、 i f f e r e n tp r e m i u m p r i n c i p l e si sd i s s c u s s e d ．I nt h et h i r dp a r t ，t h em o n o t o n i c i t yo fp r e m i u mp r i n c i p l e f o ro r d e rr e l a t i o n s h i pi s g i v e nf i r s t

11、 l y , o nb a s eo fw h i c ht h ei m p a c t so fo r d e rr e l a t i o n s h i p so fr i s k sa n dc o m o n o t o n i c i t yo fr a n d o m v e c t o ro nc a l c u l a t i n gp r e m i u m sa r es t u d i e d ，a c c o

12、 r d i n g l yt oo b t a i ns e v e r a lr e s u l t s ．I nt h e e n d ，t h e r e a l i s t i cm e a n i n g o fs u c hr e s u l t sa r eg i v e nb ye x a m p l e s ．K e yW o r d s ：r i s k ，o r d e r so fr i s k s ，c o