樣本量可變INARCH(1)模型的CUSUM控制圖.pdf

1、當(dāng)使用傳統(tǒng)的控制圖來檢測(cè)一個(gè)特殊事件發(fā)生率是否變化時(shí)，常常假設(shè)數(shù)據(jù)之間是獨(dú)立的，但是在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中，很多數(shù)據(jù)都存在一定的相關(guān)性。
　　在這篇文章中，我們基于兩參數(shù)INARCH模型，主要研究樣本量隨時(shí)間變化的INARCH(1)模型。INARCH(1)模型是一階自回歸模型，滿足這樣模型的數(shù)據(jù)具有相關(guān)性。數(shù)值模擬表明前提假設(shè)數(shù)據(jù)獨(dú)立性的傳統(tǒng)的CUSUM控制圖對(duì)相關(guān)性都不具有穩(wěn)健性。于是我們基于對(duì)數(shù)似然比，結(jié)合條件Poisson分布，建立了

2、一個(gè)新的CUSUM控制圖用來進(jìn)行相關(guān)性數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)。
　　在不同情形下，我們將提出的新控制圖VLCUSUM控制圖與傳統(tǒng)CUSUM控制圖進(jìn)行性能比較，分別檢驗(yàn)其在樣本量逐漸增加，樣本量快速增加，樣本量逐漸減少，以及樣本量均勻分布情況下的性能表現(xiàn)。在上述樣本量變化狀態(tài)下，通過隨機(jī)數(shù)值模擬將本文提出的控制圖與其他控制圖進(jìn)行比較，其中主要考察控制圖在失控狀態(tài)下的平均運(yùn)行長(zhǎng)度ARL。通過比較發(fā)現(xiàn)，總體上本文提出的新控制圖在數(shù)據(jù)具有相關(guān)性下具有