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文檔簡介
1、光滑化方法是解決非光滑問題的一類重要方法,有自身的優(yōu)點(diǎn)。如:能方便的使用導(dǎo)數(shù),保留好的收斂性質(zhì)等。光滑化方法的基本思想是用一個(gè)光滑化函數(shù)序列來逼近非光滑函數(shù)。
本文關(guān)注的是:基于最壞情況下的條件風(fēng)險(xiǎn)(Worst-Case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)指標(biāo)下,風(fēng)險(xiǎn)-利潤的組合優(yōu)化模型的計(jì)算問題。該模型有復(fù)雜的min-max結(jié)構(gòu),通常求解此模型是先通過對偶理論轉(zhuǎn)化成線性規(guī)劃的問題。本文采用光
2、滑化方法來求解基于最壞情況的條件風(fēng)險(xiǎn)(Worst-Case Conditional Value-at-Risk: WCVaR)指標(biāo)下,隨機(jī)變量服從離散界約束分布的風(fēng)險(xiǎn)-利潤組合優(yōu)化模型,建立了光滑化算法,并證明了其全局收斂性。這也是本文的創(chuàng)新點(diǎn)。主要內(nèi)容如下:
第一章介紹了課題的研究背景和意義,相關(guān)問題的研究現(xiàn)狀,論文的主要工作及結(jié)構(gòu)安排和所用記號說明。
第二章介紹了預(yù)備知識,包括半光滑函數(shù)和光滑化方法,常用
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