2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、經(jīng)典的Markowitz投資組合理論可視為建立在M-V規(guī)則下的投資組合理論。近來,基于Minimax規(guī)則下的投資組合問題受到越來越多學(xué)者的關(guān)注和研究。本文研究基于模糊區(qū)間的Minimax規(guī)則下的證券投資組合模型。由于市場上存在著各種各樣的不確定性,對于證券的期望收益率,投資者難以給出一個精確的值。區(qū)間數(shù)作為一類特殊的模糊數(shù),是處理該類不確定性問題的有力工具。因此,在Minimax規(guī)則下,研究基于模糊區(qū)間數(shù)的投資組合問題是有意義的。

2、 首先,本文假設(shè)證券的收益率不再是一個確定的值,而是在一個區(qū)間內(nèi)變動。利用Minimax規(guī)則,將證券當(dāng)期收益率與期望收益率的差的絕對值作為風(fēng)險度量的標(biāo)準(zhǔn),在此基礎(chǔ)上建立了基于模糊區(qū)間的Minimax規(guī)則下的證券投資組合模型。 其次,引入模糊區(qū)間數(shù)的序關(guān)系,將帶有模糊收益率的模型轉(zhuǎn)化成可以求解的清晰數(shù)規(guī)劃問題,從而得到模型的區(qū)間解。通過比較可知,本文所得最優(yōu)解優(yōu)于現(xiàn)有非模糊意義下的最優(yōu)解。 最后,本文將模型拓展到帶有交易

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