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文檔簡介
1、小概率事件的有效模擬是概率統(tǒng)計中的一個熱點研究領(lǐng)域。小概率事件出現(xiàn)在許多應(yīng)用中,如電信、計算機、通信網(wǎng)絡(luò)、保險、金融等。小概率事件的模擬方法有許多,常用的有重要抽樣、條件蒙特卡洛、交叉熵、大偏差技術(shù)及分裂方法。
本文討論在輕尾隨機變量下一種有效的小概率事件模擬方法。該方法主要依賴于大偏差技術(shù)和重要抽樣方法的結(jié)合。首先根據(jù)大偏差理論得出小概率事件發(fā)生的最優(yōu)路徑。其次根據(jù)大偏差最優(yōu)路徑與重要抽樣中指數(shù)測度變換方法的內(nèi)在聯(lián)系,得出相
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