綜合模型擇時系列之三：錦上添花強(qiáng)中更強(qiáng)綜合兵器v3

1、一、回顧與展望在綜合系列擇時的上一篇報告《綜合模型擇時系列之二：循序漸進(jìn)，綜合兵器 《綜合模型擇時系列之二：循序漸進(jìn)，綜合兵器V2 V2》 中，基于短期的價量共振模型與低波之刃模型，中期的推波助瀾V2模型與推波助瀾V3 模型，長期的動量擺動模型，構(gòu)造了綜合兵器模型。綜合兵器模型不僅利用多個版本的 模型，而且利用同一個模型下不同寬基指數(shù)的信號，各個模型擁有各自特色的邏輯去捕 捉市場的波段，將各個模型的信息充分汲取并且整合，最終實現(xiàn)了質(zhì)

2、的飛躍。綜合兵器 V2模型在上證指數(shù)、上證5。指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、萬得全A指數(shù)取得 了非常優(yōu)異的擇時回溯結(jié)果。華創(chuàng)金工的量化擇時系列報告序目如下：短期擇時模型系列報告為《成交量的奧秘： 《成交量的奧秘： 另類價量共振指標(biāo)的擇時》、《牛市讓利，熊市得益，價量共振擇時之二：如何規(guī)避放 另類價量共振指標(biāo)的擇時》、《牛市讓利，熊市得益，價量共振擇時之二：如何規(guī)避放 量下跌？》、《捕捉拐點的蛛絲馬跡：趨勢與加速度共振的擇時》、《

3、震蕩市的擇時利 下跌？》、《捕捉拐點的蛛絲馬跡：趨勢與加速度共振的擇時》、《震蕩市的擇時利 器： 器：低波之刃模型》。 低波之刃模型》。中期擇時模型系列報告為《漲跌停剪刀差擇時系列之一：推波助 《漲跌停剪刀差擇時系列之一：推波助 瀾模 瀾模型》、《漲跌停剪刀差擇時系列之二：雙劍合璧模型》、《漲跌停剪刀差擇時系列 型》、《漲跌停剪刀差擇時系列之二：雙劍合璧模型》、《漲跌停剪刀差擇時系列 之三： 之三：推波助瀾 推波助瀾V2 V2模型》、

4、《漲跌停剪刀差擇時系列之四：權(quán)衡利弊，推波助瀾 模型》、《漲跌停剪刀差擇時系列之四：權(quán)衡利弊，推波助瀾V3 V3》。 長期擇時模型系列報告為《去粗取精，去偽存真：動量擺動系統(tǒng)的長期擇時》。 《去粗取精，去偽存真：動量擺動系統(tǒng)的長期擇時》。綜合擇 時模型系列報告為《綜合兵器：融合短期、中期、長期的結(jié)合性模型》、《綜合模型擇 《綜合兵器：融合短期、中期、長期的結(jié)合性模型》、《綜合模型擇 時系列之二： 時系列之二：循序漸進(jìn)，綜合兵器 循序漸進(jìn)

5、，綜合兵器V2 V2》o由于各個模型的波段邏輯不同，那么最終融會貫通的綜合模型一定能夠?qū)崿F(xiàn)1加1 大于2的效果。我們相信，綜合兵器V2模型所利用的信息雖然能夠取得不錯的擇時回 溯結(jié)果，但是模型所擁有的信息僅僅只是利用了指數(shù)價量信息與成分股價量信息，如果 能夠帶來與現(xiàn)有的短中長期模型不同的擁有增量信息的模型，那么擇時的回溯效果從邏 輯上講應(yīng)該能夠更上一層樓。因此本文試圖去尋找擁有增量信息的模型，并與現(xiàn)有的短 中長期信息的模型再次結(jié)合，形成

6、更強(qiáng)的綜合兵器V3模型。二'增量信息模型本文試圖從其他角度出發(fā)，進(jìn)而尋找與現(xiàn)有的短中長期模型邏輯不同的增量信息模 型。我們基于市場的規(guī)律，巧妙地尋找到了一個獨立于之前模型邏輯的增量信息模型， 并進(jìn)行了量化擇時回溯，該增量信息模型在各個寬基指數(shù)的擇時結(jié)果如圖表1至圖表2, 從回溯結(jié)果來看，在中證1000指數(shù)擇時勝率到達(dá)100%,而中證500指數(shù)和深圳綜指勝 率亦大于90%,滬深300指數(shù)，上證指數(shù)，800指數(shù)，全A指數(shù)擇時勝率大于

7、80%。該 增量信息模型平均多頭持有周期為3周左右，與推波助瀾模型的平均多頭持有周期類似， 該增量信息模型應(yīng)該歸類為中期模型，且擇時風(fēng)格偏向中小盤。圖表 圖表1增量信息模型擇時回測結(jié)果 增量信息模型擇時回測結(jié)果卜示的 E 0最大回 最大回撤 開始最大回撤 結(jié)束總交易 次數(shù)每年交易次數(shù) E勝率 盈虧比 月度勝率 周度勝率 多頭周期空頭（倉）| 周期|上證綜指 3.61 14.98 2009/2/16 2010/2/2 18 1.1 0.1

8、12 88.90% 0.85 66.67% 62.50% 16.5 日 209.6 日滬深300 3.89 15.02 2009⑵ 16 2010/2/2 17 1.1 0.143 82.40% 1.29 64.71% 62.67% 16.3 FI 208.9 F1中證1000 10.29 15.77 20()9/2/23 2010/2/2 17 1.1 0.821 100% NaN 76.47% 77.33% 16.3 日 208.9

9、 日中證500 8.37 16.73 2009/2/23 2010/2/2 17 1.1 0.635 94.10% 30.86 67.65% 69.33% 16.3 日 208.9 日中證800 4.97 15.28 20()9/2/16 2010/2/2 17 1.1 0.277 82.40% 2.42 67.65% 65.33% 16.3 日 208.9 H創(chuàng)業(yè)板指 8.54 16.3 2016/2/22 2016/2/29 11

10、1.1 0.581 72.70% 1.79 59.09% 71.43% 16.5 日 211.8 日創(chuàng)業(yè)板綜 8.97 17.09 2016/2/22 2018/2/9 11 1.1 0.636 72.70% 3.62 59.09% 75.51% 16.5 日 211.8 日標(biāo)的 最大回 撤，最大回撤 開始最大回撤 結(jié)束總交易 次數(shù)」每年交易次數(shù)夏普 J勝率 J盈虧比 月度勝率 周度勝率 多頭周期 空頭（倉）周期上證綜指 16.56 1

11、3.53 2020/2/3 2020/8/18 108 17.6 ().803 56.50% 2.27 58.11% 52.61% 0.0日 7.6日滬深300 13.24 14.64 2019/1/3 2019/4/19 108 17.6 0.602 55.60% 1.79 51.35% 50.20% 0.0 R 7.6日中證500 15.96 22.35 2020/2/3 2021/8/11 108 17.6 0.656 52.80

12、% 2.2 51.35% 52.61% 0.0日 7.6日萬得全A 13.8 18.74 2015/7/8 2015/8/17 108 17.6 0.576 52.80% 2.03 50.00% 49.80% 0.0日 7.6日圖表 圖表16 16綜合兵器 綜合兵器V3 V3做空回測結(jié)果 做空回測結(jié)果標(biāo)的 最大回 撤最大回撤開始最大回撤結(jié)^總交易 次葭每年交 易次數(shù)夏普 勝率 盈虧比 月度勝率 周度勝率 多頭周期 空頭（倉） 周期上證綜

13、指 20.35 13.29 2020/3/23 2020/8/18 107 17.4 0.998 57.00% 2.55 63.01% 54.29% 0.0日 7.4日滬深300 17.1 13.83 2020/3/23 2020/8/17 107 17.4 0.792 56.10% 2.01 54.79% 51.84% 0.0日 7.4日中證500 21.83 19.35 2015/7/8 2015/8/17 107 17.4 0.8