2023年風險管理章節(jié)測試

1、5舟《風險管理》第八章章節(jié)測試一、單選題共24題2 0 23年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協議》中明確提出，（）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體 系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。A、資本結構、外部審計、市場競爭1' B、資本規(guī)定、監(jiān)督檢查、市場紀律，* C、資本規(guī)定、監(jiān)督檢查、市場競爭D、資本結構、外部審計、市場紀律標準答案:B效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要（），既要保證全

2、面履行監(jiān)管職責，保證監(jiān)管目的的實現，又要努力 減少監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來承擔。A、以最快速度提出監(jiān)管意見B、最大限度維護監(jiān)管層的利益,* C、合理配置和運用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率r* D、為監(jiān)管對象節(jié)約盡也許多的成本標準答案：C根據中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，以及銀行業(yè)金融機構監(jiān)管信息系統(tǒng)中''非現場監(jiān)管報表指標體系”中的有關內容，我 國共設定了（）個流動性監(jiān)管指標?！窤、5「B、6c A

3、、7CD、8標準答案：C在信用風險監(jiān)管指標中，貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額/貸款類資產總額，該項指標反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準備金的數 額與貸款類資產的比率。下面關于這一指標說法錯誤的是（）A、該指標等于或大于不良貸款率，說明該行存在信用風險B、該項比率小于不良貸款率，表白該行存在信用風險C、該項比率低于不良貸款率的差值越大，風險限度越高D*、該項比率可認為監(jiān)管當局提供鑒定銀行信用風險狀況的依據標準答案:A管理信息系統(tǒng)是風險

4、監(jiān)管的內容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設計設 計影響。A、數量、復雜性、及時性B、運營速度、復雜性、便捷性C右、質量、數量、及時性Ds質量、及時性、便捷性標準答案:C在計算資本充足率時，對質押的解決非常嚴格，僅涉及一些高質量的金融工具。認可的質押品大體分為兩類：一類是鈔票類資產；另一類 是高質量的金融工具，下列屬于第二類質押品的是（）A、評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

5、, * B、銀行存單C*、我國省及省以下政府投資公用公司發(fā)行的債券D、黃金標準答案:ACAMELS評級，是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系。該方法體系涉及六大要素評級和一個綜 D、流動風險類指標一一預期損失率標準答案:C商業(yè)銀行的資本可以定義為三類。其中，強調的是對資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于填補非預期損失的資本是（）。A、賬而資本B、經濟資本C、監(jiān)管資本DA、風險資本標準答案:B在計算資本充足率時

6、，對于表外項目相應的風險權重要按照兩步轉換的方法計算。一方面將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得 等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性擬定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產。下列哪?項我外項目的信用轉換系 數是20%?（）A、等同于貸款的.業(yè)務B、某些交易相關的或有負債，涉及投標保函、履約保函、預付保函、預留金保函等C、與貿易相關的短期或有負債，如有優(yōu)先索償權的裝運貨品作抵押的跟單信用證D»、信用風險

7、仍在銀行的資產銷宙與購買協議標準答案：CCAMELS評級體系需對資產質量進行評級，卜.列哪一項屬于資產質量評級時應考慮的因素？（）A、資產質量對資本的影響,如資產減值準備的充足限度B、無形資產對資本的影響C、表內外資產中各口徑的問題資產的金額、結構分布、問題嚴重限度以及變化趨勢D、銀行進入資本市場或通過其他渠道增長資本的能力標準答案:C自中央銀行行使監(jiān)管職能直到中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會專司銀行監(jiān)管職能以來，銀行監(jiān)管部門根據法律和行政法規(guī)

8、，頒布大量行業(yè)規(guī)章 制度和管理指引。按風險類別劃分，風險管理相關領域重要監(jiān)管規(guī)章制度和監(jiān)管分為四大類。下列屬于操作風險管理領域的是（）A、《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核行行辦法》B、《商業(yè)銀行市場風險管理指引》C、《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》D、《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》標準答案：C按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論，認為銀行業(yè)先天存在（）的悖論。因此需要政府適當的干預和引導，對銀行業(yè)的市場準入和退出 進行適當限制和管理。A、壟斷與競