金融控股公司模式下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究

1、 分類號(hào)： 學(xué) 校 代碼：10069 密級(jí)： 研究生學(xué)號(hào)：120140020 金融控股公司模式下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究 金融控股公司模式下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究 Research on the Risk Management of Commercial Banks

2、 under the Mode of Financial Holding Company 研究生姓名：孫雪梅 專 業(yè) 名 稱 ：金融學(xué) 指導(dǎo)教師姓名：王常柏 教授 論文提交日期：2017 年 5 月 學(xué)位授予單位：天津商業(yè)大學(xué) I 摘 要 隨著經(jīng)濟(jì)一體化和金融自由化程度不斷加深，商業(yè)銀行之間的競爭越來越激烈，于是，它們紛紛通過成立金融控股公司的形式走上了綜合化經(jīng)營的道路，企圖借助金融集團(tuán)內(nèi)部各金融子公司的資金、信息、產(chǎn)品等優(yōu)勢，逐步

3、打造“一個(gè)客戶，一個(gè)賬戶，多個(gè)產(chǎn)品，一站式服務(wù)”的綜合金融平臺(tái)。但是，在推進(jìn)綜合化經(jīng)營的過程中，金融控股公司內(nèi)部復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)和關(guān)聯(lián)交易使規(guī)?；?jīng)營產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的同時(shí)帶來了更加復(fù)雜多樣的風(fēng)險(xiǎn)， 給我國金融機(jī)構(gòu)尚不完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和外部監(jiān)管帶來了巨大的挑戰(zhàn)， 尤其作為子公司的商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面往往處于被動(dòng)地位。 因此，針對(duì)金融控股公司模式下商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理研究顯得尤為重要。 本文通過查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料，分析了成立金融控股公司后銀行子

4、公司所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)： 第一， 同一筆資金在不同金融子公司之間重復(fù)利用帶來了資本重復(fù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，降低了銀行子公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；第二，各金融子公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)趨同，不可避免地存在銀行子公司與其他金融子公司之間利益沖突的問題；第三，各金融子公司在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的、采用風(fēng)險(xiǎn)管理工具等方面都存在一些差異，因此必然存在風(fēng)險(xiǎn)管理文化不一致的問題； 此外， 在金融控股公司風(fēng)險(xiǎn)管理尚不完善的前提下，股權(quán)投資和關(guān)聯(lián)交易借助資金、產(chǎn)品、信息等給風(fēng)

5、險(xiǎn)提供了便捷的傳播途徑，增加了風(fēng)險(xiǎn)傳染到銀行子公司的概率。針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，我國金融控股公司采取了一些風(fēng)險(xiǎn)防范措施， 但與美國成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理體系相比， 仍存在很大差距， 尚不能有效控制風(fēng)險(xiǎn)。于是，本文從公司治理、內(nèi)部管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理文化和外部監(jiān)管體系這幾個(gè)方面分別闡述了我國金融控股公司模式下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及不足，在借鑒美國風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了以下建議：第一，通過引入戰(zhàn)略投資者和外部投資者來優(yōu)化集團(tuán)層面的股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高集團(tuán)治理

6、水平，并對(duì)銀行子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理給出合理的指導(dǎo)建議；第二，協(xié)調(diào)好母子公司之間的治理關(guān)系，構(gòu)建差異化的子公司風(fēng)控模式，并采用定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系；第三，培育注重風(fēng)險(xiǎn)隔離的企業(yè)文化；除此之外，要加快推進(jìn)金融控股公司的相關(guān)立法，優(yōu)化監(jiān)管結(jié)構(gòu)，建立以銀行子公司為核心的優(yōu)先保護(hù)制度，并探索多元化的金融子公司退出機(jī)制，降低單個(gè)子公司發(fā)生經(jīng)營困難引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)傳遞危機(jī)，從而全面保障銀行子公司的穩(wěn)定經(jīng)