山東大學(xué)金融學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)論文

1、山東大學(xué)本科畢業(yè)論文山東大學(xué)畢業(yè)設(shè)計（論文）任務(wù)書山東大學(xué)畢業(yè)設(shè)計（論文）任務(wù)書學(xué)院：專業(yè)：年級：學(xué)生姓名指導(dǎo)教師設(shè)計（論文）題目設(shè)計（論文）內(nèi)容設(shè)計（論文）的主要技術(shù)指標設(shè)計（論文）的基本要求應(yīng)收集的資料及主要參考文獻填表時間：山東大學(xué)本科畢業(yè)論文1股指期貨最佳套期保值策略實證分析股指期貨最佳套期保值策略實證分析摘要摘要：2010年4月16日我國首批四個滬深300指數(shù)期貨合約在中國金融期貨交易所正式掛牌交易，這標志著我國正式推出了股指

2、期貨。推出股指期貨后，風險低、收益率穩(wěn)定的股指期貨套利將會成為投資者追逐的熱點，因此，對于股指期貨套利理論與應(yīng)用的研究具有很強的現(xiàn)實意義與前瞻意義。本文詳細的闡述了股指期貨套期保值的基本概念、功能、類型，引入β值和h值研究分析了套保效果，并運用OLS模型、VAR模型和ECM模型對套期保值策略進行了實證分析，最終得出采用VAR模型計算套期保值比率效果最佳。關(guān)鍵詞：關(guān)鍵詞：股指期貨套期保值β值OLS套期保值比率TheAnalysisofth

3、eBestStrategyofHedgeofStockIndexFutureAbstract:InChinathefirstfourHS300StockindexfuturescontractwaslistingintheFinancialFutureExchangeonApril16，2010.itmarkedthatChinalaunchedthestockindexfutureofficially.Aftertheintroduc

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