研究生《高級計量經(jīng)濟學(xué)》課程提綱

1、1研究生《高級計量經(jīng)濟學(xué)》課程提綱研究生《高級計量經(jīng)濟學(xué)》課程提綱【說明】這是非經(jīng)濟學(xué)院、一個學(xué)期的研究生《高級計量經(jīng)濟學(xué)》課程的指導(dǎo)性綱要，包括推薦的教材、教學(xué)內(nèi)容、課時安排和教學(xué)要求。教材：教材：第一本可作為指定教材備案；后兩本教材更適合學(xué)生閱讀。教師可根據(jù)需要補充其它參考資料。[1]WilliamH.GreeneEconometricAnalysis5thedition。（有中譯本）。[2]JeffreyWooldridge著，費

2、劍平譯，計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論（第三版）上下冊，中國人民大學(xué)出版社，2007。（英文原版：IntroductyEconometrics:AModernApproach，SouthWesternCollegePublishing2000）。[3]WalterEnders(2004)AppliedEconometricTimeSeries2ndeditionJohnWiley&SonsInc.中譯本：應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)時間序列分析（第2版），杜江和謝志

3、超譯，高等教育出版社，2006。預(yù)備知識：預(yù)備知識：經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)、微積分學(xué)、線性代數(shù)，概率論和數(shù)理統(tǒng)計。授課對象：授課對象：非經(jīng)濟學(xué)院的、僅上一個學(xué)期“高級計量經(jīng)濟學(xué)”的碩士、博士。課時安排：課時安排：每周3課時?17（周）=51課時?？己朔绞娇己朔绞剑喊ㄗ鳂I(yè)、期中考試和期末考試。期中考試和期末考試均采用閉卷形式。教學(xué)內(nèi)容、課時安排和教學(xué)要求：教學(xué)內(nèi)容、課時安排和教學(xué)要求：課時安排說明：內(nèi)容講解約43課時（預(yù)估課時都標注在各章名稱后面的

4、括號內(nèi)），復(fù)習(xí)約6課時，期中考試2課時，共計51課時。助教職責(zé)助教職責(zé)：計量軟件輔導(dǎo)（如Eviews、Stata等），問題答疑，批改作業(yè)，協(xié)助老師評判試卷。一、課程概述及復(fù)習(xí)課程概述及復(fù)習(xí)（預(yù)估6課時）主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：（一）計量經(jīng)濟學(xué)課程簡介，包括計量經(jīng)濟學(xué)的學(xué)科性質(zhì)、實證分析的步驟、經(jīng)濟數(shù)據(jù)的類型、因果關(guān)系概念介紹、本課程的學(xué)習(xí)內(nèi)容、課程要求等。（二）微積分、線性代數(shù)相關(guān)知識簡要復(fù)習(xí)。（三）概率統(tǒng)計相關(guān)知識簡要復(fù)習(xí)。3有順序的多項

5、選擇模型（thederedprobitmodels），無順序的多項選擇模型（themultinomialprobitmodels）。（二）受限制數(shù)據(jù)模型：截斷數(shù)據(jù)模型（dRegressionModels），Tobit（CensedRegressionModels）模型，樣本選擇模型（SampleionModels）。（三）簡要介紹處理效果（TreatmentEffects）及評估的基本概念和方法：ATE，ATET，DID方法，等。教學(xué)要

6、求：教學(xué)要求：了解常用的離散選擇和受限制數(shù)據(jù)模型的模型設(shè)定、估計方法、以及在經(jīng)濟中的應(yīng)用。不要求掌握理論推導(dǎo)。五、時間序列模型時間序列模型（預(yù)估12課時）主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：（一）時間序列的相關(guān)概念（白噪聲，協(xié)方差平穩(wěn)，ACF，等）。（二）ARMA模型：平穩(wěn)和可逆條件，識別方法（BoxJenkins方法，AIC和BIC準則），估計方法（條件OLS，MLE），模型檢驗和預(yù)測。（三）ARCH模型：性質(zhì)（所能捕捉的數(shù)據(jù)特征），估計，應(yīng)用，推廣

7、（GARCH，EGARCH，ARCHM，等）。（四）介紹單位根過程，單位根檢驗（DF和ADF檢驗），協(xié)整（cointegration）和誤差修正模型（ECM），協(xié)整檢驗（EngleGranger方法，Johansen方法）。（五）介紹VAR模型及誤差修正表示，結(jié)構(gòu)VAR建模和脈沖反應(yīng)。教學(xué)要求：教學(xué)要求：了解常用時間序列模型的相關(guān)概念，識別、估計和檢驗方法，以及在經(jīng)濟和金融中的應(yīng)用。不要求掌握理論推導(dǎo)。六、面板數(shù)據(jù)模型面板數(shù)據(jù)模型（預(yù)估