c16065課后測驗市場風險的識別、計量、分析與緩釋

1、一、單項選擇題1.采用風險矩陣進行風險分析，相較于期望損失的優(yōu)勢不包括（）。A.對風險發(fā)生概率與風險暴露有更詳盡的描述B.對風險分析的可視性更強C.對風險發(fā)生概率大但風險暴露小與風險發(fā)生概率小但是風險暴露較大這兩類進行區(qū)別D.對風險數據通過二維矩陣進行測評，更加精確描述：風險矩陣您的答案：D題目分數：10此題得分：10.02.下列風險緩釋方法不包括（A.規(guī)避B.控制C.監(jiān)控D.保護描述：風險緩釋方法您的答案：D題目分數：10此題得分：1

2、0.0）。3.下列關于期望損失的表述正確的是（A.期望損失為損失概率乘以）。VaR值B.期望損失為損失金額乘以損失概率C.期望損失為損失概率乘以風險暴露D.期望損失為損失金額乘以風險敞口率描述：期望損失您的答案：C題目分數：10此題得分：10.04.某投資經理持倉有一個投資組合X，投資經理計算出該投資組合的5%VaR值為100萬，因此投資經理可以認為（A.該投資組合有5%概率損失至少為B.該投資組合有5%概率獲利至少為）。100萬100

3、萬為隨機變動C.100個交易日前股價相較于上一個交易日的股價對明日的股價變化影響較大D.明日股價僅與當前交易日股價相關描述：股價隨機過程您的答案：C題目分數：10此題得分：0.08.某國內投資經理持倉有一個人民幣投資組合Y，該投資組合包括股票、國債、50ETF期權，因此該投資組合面臨的市場風險不包括（）。A.匯率風險B.權益風險C.利率風險D.波動率風險描述：市場風險種類識別您的答案：A題目分數：10此題得分：10.0二、判斷題9.風控