計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)點(diǎn)(超全版)

1、1經(jīng)濟(jì)變量：經(jīng)濟(jì)變量是用來描述經(jīng)濟(jì)因素?cái)?shù)量水平的指標(biāo)。（3分）2解釋變量：是用來解釋作為研究對象的變量（即因變量）為什么變動(dòng)、如何變動(dòng)的變量。（2分）它對因變量的變動(dòng)做出解釋，表現(xiàn)為方程所描述的因果關(guān)系中的“因”。（1分）3被解釋變量：是作為研究對象的變量。（1分）它的變動(dòng)是由解釋變量做出解釋的，表現(xiàn)為方程所描述的因果關(guān)系的果。（2分）4內(nèi)生變量：是由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素所決定的變量，（2分）表現(xiàn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量，是模型求解的結(jié)

2、果。（1分）5外生變量：是由模型系統(tǒng)之外的因素決定的變量，表現(xiàn)為非隨機(jī)變量。（2分）它影響模型中的內(nèi)生變量，其數(shù)值在模型求解之前就已經(jīng)確定。（1分）6滯后變量：是滯后內(nèi)生變量和滯后外生變量的合稱，（1分）前期的內(nèi)生變量稱為滯后內(nèi)生變量；（1分）前期的外生變量稱為滯后外生變量。（1分）7前定變量：通常將外生變量和滯后變量合稱為前定變量，（1分）即是在模型求解以前已經(jīng)確定或需要確定的變量。（2分）8控制變量：在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中人為設(shè)置的反映政

3、策要求、決策者意愿、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行條件和狀態(tài)等方面的變量，（2分）它一般屬于外生變量。（1分）9計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：為了研究分析某個(gè)系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系而采用的隨機(jī)代數(shù)模型，（2分）是以數(shù)學(xué)形式對客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象所作的描述和概括。（1分）10函數(shù)關(guān)系：如果一個(gè)變量y的取值可以通過另一個(gè)變量或另一組變量以某種形式惟一地、精確地確定，則y與這個(gè)變量或這組變量之間的關(guān)系就是函數(shù)關(guān)系。（3分）11相關(guān)關(guān)系：如果一個(gè)變量y的取值受另一個(gè)變量或另一組變

4、量的影響，但并不由它們惟一確定，則y與這個(gè)變量或這組變量之間的關(guān)系就是相關(guān)關(guān)系。（3分）12最小二乘法：用使估計(jì)的剩余平方和最小的原則確定樣本回歸函數(shù)的方法，稱為最小二乘法。（3分）13高斯－馬爾可夫定理：在古典假定條件下，OLS估計(jì)量是模型參數(shù)的最佳線性無偏估計(jì)量，這一結(jié)論即是高斯－馬爾可夫定理。（3分）14總變差（總離差平方和）：在回歸模型中，被解釋變量的觀測值與其均值的離差平方和。（3分）15回歸變差（回歸平方和）：在回歸模型中，

5、因變量的估計(jì)值與其均值的離差平方和，（2分）也就是由解釋變量解釋的變差。（1分）16剩余變差（殘差平方和）：在回歸模型中，因變量的觀測值與估計(jì)值之差的平方和，（2分）是不能由解釋變量所解釋的部分變差。（1分）17估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差：在回歸模型中，隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的估計(jì)量的平方根。（3分）18樣本決定系數(shù)：回歸平方和在總變差中所占的比重。（3分）19點(diǎn)預(yù)測：給定自變量的某一個(gè)值時(shí)，利用樣本回歸方程求出相應(yīng)的樣本擬合值，以此作為因變量實(shí)際值和其均值

6、的估計(jì)值。（3分）20擬合優(yōu)度：樣本回歸直線與樣本觀測數(shù)據(jù)之間的擬合程度。（3分）21殘差：樣本回歸方程的擬合值與觀測值的誤差稱為回歸殘差。（3分）22顯著性檢驗(yàn)：利用樣本結(jié)果，來證實(shí)一個(gè)虛擬假設(shè)的真?zhèn)蔚囊环N檢驗(yàn)程序。（3分）23回歸變差：簡稱ESS表示由回歸直線（即解釋變量）所解釋的部分（2分），表示x對y的線性影響（1分）。24剩余變差：簡稱RSS，是未被回歸直線解釋的部分（2分），是由解釋變量以外的因素造成的影響（1分）。40.D

7、urbin兩步法：當(dāng)自相關(guān)系數(shù)未知，可采用Durbin提出的兩步法去消除自相關(guān)。?第一步對一多元回歸模型，使用OLS法估計(jì)其參數(shù)，第二步再利用廣義差分。41相關(guān)系數(shù)：度量變量之間相關(guān)程度的一個(gè)系數(shù)，一般用ρ表示。，，越接近于1，相關(guān)程度越強(qiáng)，越接近于0，相)()()(CjijiVarVarov??????10???關(guān)程度越弱。42.多重共線性：是指解釋變量之間存在完全或不完全的線性關(guān)系。43.方差膨脹因子：是指解釋變量之間存在多重共線性

8、時(shí)的方差與不存在多重共線性時(shí)的方差之比。44把質(zhì)的因素量化而構(gòu)造的取值為0和1的人工變量。45在設(shè)定模時(shí)如果模型中解釋變量的構(gòu)成模型函數(shù)的形式以及有關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)的若干假定等內(nèi)容的設(shè)定與客觀實(shí)際不一致，利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型來描述經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象而產(chǎn)生的誤差。46是指與模型中的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)，與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)的變量。47用工具變量替代模型中與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)的隨機(jī)解釋變量的方法。48由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)

9、地改變。49.這是虛擬變量的一個(gè)應(yīng)用，當(dāng)解釋變量低于某個(gè)已知的臨界水平時(shí)，我們?nèi)√摂Mxx變量設(shè)置而成的模型稱之為分段線性回歸模型。10xxDxx????????50分布滯后模型：如果滯后變量模型中沒有滯后因變量，因變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同時(shí)期的滯后值上，則稱這種模型為分布滯后模型。51有限分布滯后模型：滯后期長度有限的分布滯后模型稱為有限分布滯后模型。52無限分布滯后模型：滯后期長度無限的分布滯后模型稱為無限分布滯后模型。

10、53幾何分布滯后模型：對于無限分布滯后模型，如果其滯后變量的系數(shù)bi是按幾何級(jí)數(shù)列衰減的，則稱這種模型為幾何分布滯后模型。54聯(lián)立方程模型：是指由兩個(gè)或更多相互聯(lián)系的方程構(gòu)建的模型。55結(jié)構(gòu)式模型：是根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立的反映經(jīng)濟(jì)變量間直接關(guān)系結(jié)構(gòu)的計(jì)量方程系統(tǒng)。56簡化式模型：是指聯(lián)立方程中每個(gè)內(nèi)生變量只是前定變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)。57結(jié)構(gòu)式參數(shù)：結(jié)構(gòu)模型中的參數(shù)叫結(jié)構(gòu)式參數(shù)58簡化式參數(shù)：簡化式模型中的參數(shù)叫簡化式參數(shù)。59識(shí)別：就是