基金科二真題

1、《基金科二》真題《基金科二》真題1.假設(shè)基金凈值增長率服從正態(tài)分布，則可以期望在（假設(shè)基金凈值增長率服從正態(tài)分布，則可以期望在（）概率下，凈值增長率會落入平）概率下，凈值增長率會落入平均值正負(fù)均值正負(fù)2個標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)。個標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)。A.67%B.99%C.95%D.88%2.附息債券的麥考利久期（附息債券的麥考利久期（）其到期期限，對于零息債券而言，麥考利久期（）其到期期限，對于零息債券而言，麥考利久期（）其到）其到期期限。期期限。A.大于，

2、小于B.大于，等于C.等于，大于D.小于，等于3.關(guān)于市場沖擊成本，以下表述錯誤的是（關(guān)于市場沖擊成本，以下表述錯誤的是（）。A.延長交易時間可以降低機(jī)會成本B.交易量越大，對市場價格的沖擊越明顯C.延長交易時間可以減小市場沖擊D.市場沖擊是交易行為對價格產(chǎn)生的影響4.以下關(guān)于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的說法正確的是（以下關(guān)于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的說法正確的是（）。A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置反映投資者的長期投資目標(biāo)與政策，確定各大類資產(chǎn)比重，重在長期回報B.戰(zhàn)略

3、性資產(chǎn)配置重在資產(chǎn)的短期波動，忽略長期回報C.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置不考慮投資者的風(fēng)險與收益D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置通常3－5月就調(diào)整各資產(chǎn)配比5.以下關(guān)于流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險說法錯誤的是（以下關(guān)于流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險說法錯誤的是（）。A.債券信用風(fēng)險必然發(fā)生在企業(yè)經(jīng)營良好或經(jīng)營擴(kuò)張等情況下B.流動性風(fēng)險管理的主要措施包括流動性預(yù)警機(jī)制，流動性壓力測試等C.信用風(fēng)險指的是基金投資面臨的基金交易對象無力履約而給基金帶來的風(fēng)險D.基金投資組合建倉或者應(yīng)付

4、投資者贖回減倉時會因流動性風(fēng)險影響組合價值6.對基金、集合計劃的境外資產(chǎn)，托管人可授權(quán)境外托管人代為履行其承擔(dān)的受托人職對基金、集合計劃的境外資產(chǎn)，托管人可授權(quán)境外托管人代為履行其承擔(dān)的受托人職責(zé)。境外托管人在履行職責(zé)過程中，因本身過錯、疏忽等原因而導(dǎo)致基金、集合計劃財產(chǎn)責(zé)。境外托管人在履行職責(zé)過程中，因本身過錯、疏忽等原因而導(dǎo)致基金、集合計劃財產(chǎn)受損的，受損的，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。A.通常投資者對流動性的要求越低

5、，其可接受的投資期限越長B.投資者或因?yàn)榱鲃有?，稅收等因素產(chǎn)生一些特別的投資需求C.風(fēng)險承擔(dān)意愿對個人投資者更為重要D.投資者的投資境況和需求通常較為穩(wěn)定，可以每兩年對投資者的需求作一次重新評估13.關(guān)于β系數(shù)，下列表述錯誤的是（關(guān)于β系數(shù)，下列表述錯誤的是（）。A.反應(yīng)債券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性B.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的大小C.β系數(shù)的絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強(qiáng)D.β系數(shù)

6、是對放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償14.基金公司的投資與交易流程包括（基金公司的投資與交易流程包括（）。Ⅰ.形成投資策略Ⅱ.構(gòu)建投資組合Ⅲ.執(zhí)行交易指令Ⅳ.績效評估與組合調(diào)整Ⅴ.風(fēng)險與合規(guī)控制A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ15.上市公司回購股份的方式不包括（上市公司回購股份的方式不包括（）。A.要約回購B.場內(nèi)公開市場回購C.正回購D.場外協(xié)議回購16.公司上年度每股股息為公司上年度每股股息為0.9元，預(yù)期預(yù)期今后

7、每股股息將以每年元，預(yù)期預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長，的速度穩(wěn)定增長，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為當(dāng)前的無風(fēng)險利率為4%，市場組合的風(fēng)險溢價為，市場組合的風(fēng)險溢價為0.12，Ａ公司股票的β值為，Ａ公司股票的β值為1.5。那么，。那么，Ａ公司股票當(dāng)前的合理價格是（Ａ公司股票當(dāng)前的合理價格是（）。A.7.5元B.5元C.8.25元D.10元17.反映有效投資組合的風(fēng)險與預(yù)期收益率之間均衡關(guān)系的方程式是（反映有效投資組合的風(fēng)險與預(yù)期收益