中金量化多策略靈活配置

1、中金量化多策略靈活配置中金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金混合型證券投資基金20182018年半年度報(bào)告摘要年半年度報(bào)告摘要20182018年6月3030日基金管理人：中金基金管理有限公司基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司送出日期：送出日期：20182018年8月2828日中金量化多策略2018年半年度報(bào)告摘要第3頁共42頁2基金簡介基金簡介2.1基金基本情況基金

2、基本情況基金簡稱中金量化多策略基金主代碼003582基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2016年11月10日基金管理人中金基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額130068061.71份2.2基金產(chǎn)品說明基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本基金通過數(shù)量化模型合理配置資產(chǎn)權(quán)重、精選個(gè)股，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。投資策略本基金的量化選股模型在注重基本面研究的同時(shí)，結(jié)合多種統(tǒng)計(jì)量化策略主要

3、包括多因子模型和統(tǒng)計(jì)套利模型等多種量化策略。本基金在股票投資過程中將保持模型選股并構(gòu)建股票投資組合的投資策略，強(qiáng)調(diào)投資紀(jì)律、降低隨意性投資帶來的風(fēng)險(xiǎn)，力爭基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率80%＋中證全債指數(shù)收益率20%。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型證券投資基金，高于債券型證券投資基金和貨幣市場基金。2.3基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人