商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)篩選財(cái)務(wù)指標(biāo)方法效果對(duì)比與校驗(yàn).pdf

1、伴隨著中國加入WTO及經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程，以及巴塞爾協(xié)議的要求，中國的商業(yè)銀行逐步引入信用評(píng)級(jí)制度。信用風(fēng)險(xiǎn)貫穿于銀行經(jīng)營活動(dòng)的始終，信用風(fēng)險(xiǎn)的管理成為商業(yè)銀行管理的重中之重。本文主要通過對(duì)違約概率(PD)模型的處理，比較信息熵方法與Logistic逐步回歸方法的優(yōu)劣。
　　 熵的概念起源于熱力學(xué)。Shannon(1948)建立對(duì)不確定性的定量化度量；Jaynes(1957)提出最大熵原理；Kullback(1959)提出最小叉熵

2、原理；熵的概念不斷地豐富，應(yīng)用也逐步拓寬。本文主要通過計(jì)算Weigh Of Evidence(WOE)和Information Value(Ⅳ)，根據(jù)WOE和Ⅳ的指標(biāo)選擇標(biāo)準(zhǔn)，選擇出指標(biāo)建立模型。
　　 Logistic回歸和逐步回歸都是很成熟的方法，在選擇指標(biāo)和建立模型方面有重要的應(yīng)用。處理因變量為定型變量的數(shù)據(jù)時(shí)，可以應(yīng)用Logistic逐步回歸。
　　 對(duì)模型優(yōu)劣的評(píng)價(jià)主要通過構(gòu)造ROC和CAP曲線來實(shí)現(xiàn)。