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文檔簡介
1、證券市場對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)作用毋庸置疑,尤其是在經(jīng)濟(jì)全球化的形勢下,證券市場能否健康發(fā)展直接影響國家的經(jīng)濟(jì)競爭力。在我國資本市場中存在一種觀點(diǎn),我國上市公司的股票業(yè)績與基本面無關(guān),價(jià)格失真。
股票市場是一個(gè)極其復(fù)雜的非線性系統(tǒng),然而神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有很強(qiáng)的自學(xué)習(xí)、自適應(yīng)和非線性逼近能力等特性。遺傳算法根據(jù)適者生存的原理進(jìn)行全局搜索,注重搜索未知區(qū)域,將遺傳算法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法結(jié)合起來,可充分發(fā)揮他們的優(yōu)勢。為此,本文采取遺傳算法和神經(jīng)網(wǎng)
2、絡(luò)技術(shù)對(duì)上市公司股票價(jià)格與基本面的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行實(shí)證研究。
本文詳細(xì)分析了影響我國股票價(jià)格的諸多因素,從宏觀經(jīng)濟(jì)走向、上市公司業(yè)績、其他因素這三個(gè)影響我國股票價(jià)格的主要因素中確立了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的輸入?yún)?shù),分別是每股收益、凈資產(chǎn)收益率、流通股本、GDP(Gross Domestic Product)和CPI(Consumer Price Index);輸出參數(shù)為股票價(jià)格。
本文選擇BP(Back-Propagation)神
3、經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模。通過實(shí)驗(yàn)確定了模型的層數(shù)及神經(jīng)元個(gè)數(shù)和權(quán)值矩陣。使用Levenberg-Marquardt算法對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了改進(jìn),減少了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練時(shí)間,提高了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的收斂精度。通過遺傳算法與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合,用遺傳算法對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的初始權(quán)值和閾值進(jìn)行優(yōu)化。構(gòu)建了上市公司股價(jià)與基本面因素研究的模型。
最后,使用MATLAB對(duì)模型進(jìn)行仿真、訓(xùn)練、驗(yàn)證。結(jié)果表明:雖然很長一段時(shí)間股價(jià)脫離基本面運(yùn)行,但是隨著市場秩序的規(guī)
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