證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資系統(tǒng)虛擬賬戶的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單的說(shuō)就是證券公司發(fā)行份額化的理財(cái)產(chǎn)品-資產(chǎn)管理計(jì)劃，募集資金進(jìn)行證券投資的業(yè)務(wù)。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的監(jiān)管要求，每只資產(chǎn)管理計(jì)劃只能使用一個(gè)證券賬戶，一個(gè)證券賬戶也只能供給一個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃使用。這就決定了一個(gè)證券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃所有的投資經(jīng)理只能在一個(gè)證券賬戶下投資運(yùn)作，于是產(chǎn)生了一個(gè)嚴(yán)重的問(wèn)題，我們無(wú)法準(zhǔn)確的對(duì)每一個(gè)投資經(jīng)理的投資業(yè)績(jī)做出科學(xué)合理的評(píng)估考核。目前各券商所使用的投資系統(tǒng)，只能提供以單個(gè)總賬戶為單

2、位的投資效果評(píng)估考核，若要單獨(dú)對(duì)投資經(jīng)理進(jìn)行考核，必須輔以大量的人工計(jì)算、分類、匯總，既降低了考核統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性，也無(wú)法提供實(shí)時(shí)的考核結(jié)果。
　　 針對(duì)無(wú)法對(duì)投資經(jīng)理獨(dú)立考核的問(wèn)題，本人依據(jù)多年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合投資工作中的實(shí)際需要和具體情況，以及在山東大學(xué)軟件工程碩士的理論學(xué)習(xí)，提出并實(shí)現(xiàn)了建設(shè)投資系統(tǒng)子賬戶的方案。投資系統(tǒng)子賬戶是在唯一的總證券賬戶下建立的虛擬賬戶，每個(gè)投資經(jīng)理都有自己的虛擬子賬戶，投資經(jīng)理只對(duì)自己的子賬戶有

3、操作權(quán)限，可以在子賬戶中申購(gòu)、買(mǎi)賣(mài)在交易所可交易的各種證券。從使用者的角度看，與使用獨(dú)立的證券賬戶幾乎沒(méi)有什么區(qū)別。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)二次處理后的清算數(shù)據(jù)和特殊的標(biāo)識(shí)，計(jì)算每個(gè)子賬戶的盈虧情況。在子賬戶下，每個(gè)投資經(jīng)理的持倉(cāng)明細(xì)、倉(cāng)位結(jié)構(gòu)、盈虧情況、資金余額等一目了然，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)投資經(jīng)理的獨(dú)立考核評(píng)估。
　　 本方案的難點(diǎn)在于如何正確識(shí)別不同投資經(jīng)理所買(mǎi)入賣(mài)出的投資標(biāo)的，特別是不同投資經(jīng)理買(mǎi)入賣(mài)出同一標(biāo)的時(shí)。本系統(tǒng)有待進(jìn)一步完