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文檔簡介
1、投資組合選擇問題是數(shù)理金融的核心研究問題之一。資產(chǎn)和負債管理是風險管理的重要研究內(nèi)容。無論在理論上,還是在應用中,都具有十分重要的意義。
本文對含負債和賣空限制的動態(tài)均值方差投資組合選擇問題進行系統(tǒng)研究。首先研究了在含有債務和不允許賣空限制下,使得期望收益率最大同時風險方差最小的最優(yōu)投資組合選擇問題,通過Karush-Kuhn-Tucker方法得到最優(yōu)動態(tài)策略,以及均值-方差的有效邊界的顯示解;其次,用跳-擴散模型來模擬債
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