基于VaR和CVaR的多元供應(yīng)鏈風(fēng)險評價.pdf

1、供應(yīng)鏈風(fēng)險評估是一個深具實(shí)用價值的研究領(lǐng)域，有關(guān)定量化供應(yīng)鏈風(fēng)險評估方法的研究尤其值得關(guān)注。但是由于供應(yīng)鏈上存在著多個企業(yè)，各節(jié)點(diǎn)企業(yè)面臨著多種風(fēng)險因素，風(fēng)險因素間又存在著各種相關(guān)性，且綜合考慮這些錯綜復(fù)雜的關(guān)系是準(zhǔn)確評估供應(yīng)鏈風(fēng)險的必備條件，然而現(xiàn)有的定量化風(fēng)險評估模型很難考慮到所有的這些因素，因此如何在綜合考慮這些因素的前提下全面的評估各節(jié)點(diǎn)企業(yè)和供應(yīng)鏈的綜合風(fēng)險是一個亟待解決的問題。
　　在這樣的背景下，本文探討了如何將金融

2、領(lǐng)域研究的比較成熟的VaR和CVaR模型應(yīng)用于企業(yè)和供應(yīng)鏈的風(fēng)險評估中。首先，論證了現(xiàn)有的風(fēng)險評估方法在評估節(jié)點(diǎn)企業(yè)和供應(yīng)鏈綜合風(fēng)險時的不足和缺陷，通過對比說明VaR和CVaR方法應(yīng)用于供應(yīng)鏈風(fēng)險評價中的適用性及其優(yōu)越性。其次，詳細(xì)介紹了供應(yīng)鏈VaR模型的三種求值方法，即Delta和Gamma參數(shù)法、歷史模擬法和Monte-Carlo模擬法，說明其各自的原理及優(yōu)缺點(diǎn)，并最終選用蒙特卡羅模擬法作為評估企業(yè)和供應(yīng)鏈綜合風(fēng)險的方法。最后，構(gòu)建