結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)AR(p)過(guò)程的謬誤回歸分析.pdf

1、格蘭杰和紐博爾德(1974年)提出具有高度一致性的獨(dú)立變量存在謬誤回歸。謬誤回歸不僅存在于非平穩(wěn)數(shù)據(jù)之間,也存在于平穩(wěn)數(shù)據(jù)之間。本文主要研究結(jié)構(gòu)變化的平穩(wěn)AR(p)過(guò)程之間存在謬誤回歸。
　　本文利用漸近分布理論推導(dǎo)出回歸系數(shù)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布特征,從數(shù)學(xué)理論上證明相互獨(dú)立的結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)AR(p)過(guò)程之間的回歸系數(shù)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)量顯著異于零,說(shuō)明相互獨(dú)立的結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)AR(p)過(guò)程之間存在謬誤回歸的現(xiàn)象。不論屬于哪種形式的結(jié)構(gòu)變化

2、,只要結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)AR(p)過(guò)程的數(shù)據(jù)生成過(guò)程高度相似,那么相互獨(dú)立的結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)AR(p)過(guò)程就有較高概率產(chǎn)生謬誤回歸。其中,只含有時(shí)間趨勢(shì)結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)AR(p)過(guò)程之間的回歸系數(shù)及相關(guān)變量的極限值和既有均值結(jié)構(gòu)變化也有時(shí)間趨勢(shì)結(jié)構(gòu)變化的平穩(wěn)AR(p)過(guò)程的極限值完全相同,說(shuō)明時(shí)間趨勢(shì)結(jié)構(gòu)變化是造成既有均值又有時(shí)間趨勢(shì)結(jié)構(gòu)變化的平穩(wěn)AR(p)過(guò)程出現(xiàn)謬誤回歸的主導(dǎo)因素。
　　通過(guò)一系列的蒙特卡洛實(shí)驗(yàn),證明了結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)AR(p)