山東省城市商業(yè)銀行運營效率及其制約因素的實證研究.pdf

1、隨著我國銀行業(yè)的全面開放，國內(nèi)銀行間的競爭日益激烈。效率是銀行業(yè)競爭力的集中體現(xiàn)，銀行間競爭本質(zhì)上講其實是效率競爭，因此，提高銀行業(yè)的效率是銀行防范風險、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本。
　　作為我國金融體系中的一個特殊群體，城市商業(yè)銀行經(jīng)過十幾年的發(fā)展，在發(fā)展中已取得長足進步，實力得到不斷提升，在地方經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用。但是，因其特殊性，城市商業(yè)銀行在發(fā)展中也存在種種不足。因此，對我國城市商業(yè)銀行的運營效率進行深入研究，探究

2、其效率提升的制約因素，既有助于豐富我國商業(yè)銀行管理的理論體系，也有助于深刻認識我國城市商業(yè)銀行效率提升所面臨的問題。基于此，并考慮到數(shù)據(jù)的可獲性，本文選擇以山東省為例對我國城市商業(yè)銀行的效率極其制約因素進行了研究。
　　首先，在對銀行效率的定義理論綜述的基礎上，界定了城市商業(yè)銀行效率的基本含義。在對前沿分析法的兩種常用模型DEA模型與SFA模型的優(yōu)缺點進行對比的基礎上，選擇以集兩者優(yōu)點于一體的DEA三階段模型對山東省城商行的運營效

3、率進行實證分析。
　　其次，集中分析了銀行業(yè)投入-產(chǎn)出指標選取的三種理論觀點，選定了山東省城市商業(yè)銀行效率測定的投入指標（總資產(chǎn)、總存款、職工人數(shù)）與產(chǎn)出指標（利息收入、非利息收入）。綜合考慮山東省城商行的發(fā)展現(xiàn)狀以及所處的經(jīng)濟與行業(yè)環(huán)境，選定影響銀行效率的兩個重要的環(huán)境變量：銀行的設立年限以及銀行的分支機構(gòu)。選用山東省13家城商行作為樣本，運用DEA三階段模型進行實證分析，測算出2007-2010年各樣本銀行技術(shù)效率值，并對DE

4、A三階段模型計算出的實證結(jié)果進行了分析。
　　然后，結(jié)合部分國內(nèi)外已有研究和現(xiàn)階段山東省城商行的實際狀況，預設銀行規(guī)模、盈利能力、創(chuàng)新能力、穩(wěn)定性、經(jīng)營管理、資產(chǎn)配置、不良貸款率、股權(quán)結(jié)構(gòu)這九個變量為山東省城商行的效率制約因素。以已測算出的2007-2010年各樣本銀行的技術(shù)效率值為因變量，以預先設定的制約因素為自變量，進行逐步線性回歸?；貧w結(jié)果發(fā)現(xiàn)：在預設的九個制約因素中，只有創(chuàng)新能力、不良貸款率以及前十大股東持股比例檢驗通過，