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1、該文系統(tǒng)地闡述了一個完整的金融市場風(fēng)險管理體系,并且對風(fēng)險管理體系中的一些統(tǒng)計問題做了初步的探討.用非參數(shù)的方法對上證指數(shù)收益率的分布以及證券收益率對市場收益率的回歸進(jìn)行了估計,得到了以下結(jié)果:1.上證綜合指數(shù)的收益率的分布并不服從正態(tài)分布,出現(xiàn)了明顯的"高峰"'與"肥尾"現(xiàn)象.2.CAPM所說的證券收益率與市場組合收益率之間的線性關(guān)系符合95﹪以上的數(shù)據(jù).非線性回歸線與線性回歸線之間的偏差僅僅在遠(yuǎn)離橫坐標(biāo)原點(diǎn)的區(qū)間上出現(xiàn).這些區(qū)間上的
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