金融風險分析----非系統(tǒng)金融風險及對策.pdf

1、 本文對商業(yè)性金融機構經(jīng)營活動中信用風險、流動性風險、資本風險提供基本的度量方式。信用風險用這幾項指標來衡量;貸款呆帳率、貸款呆滯率、逾期貸款率，其中前兩項為度量信用風險的關鍵指標。流動性風險大小取決于存貸款結構、資產(chǎn)結構及經(jīng)濟條件。可用備付金比例、資產(chǎn)流動比、存貸款比例、拆入資金比例等指標來衡量，其中備付金比例是關鍵指標。資本風險的度量指標通常采用資本資產(chǎn)比例、資本充足率、核心資本充足率三項指標，其中資本/總資產(chǎn)比例為關鍵指標。

2、以上述度量指標為基礎，設計一個數(shù)李模型來度量非系統(tǒng)金融風險，即可設計出準確、簡單且能反映非系統(tǒng)金融風險的具體的量化模型。作者在此提出了一個對非系統(tǒng)金融風險度量的完整模型。 在風險管理的組織結構上，作者提出商業(yè)性金融機構的風險管理組織結構應按照有效經(jīng)營的原則進行設置，其特征應能體現(xiàn)風險管理的規(guī)范化程度，與國內(nèi)金融體制相對應、以及適應外部經(jīng)營環(huán)境的變化。 商業(yè)性金融機構的經(jīng)營管理中的風險對策，作者提出應該從商業(yè)性金融機構經(jīng)