金融證券投資優(yōu)化模型的研究.pdf

1、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)碩士學(xué)位論文金融證券投資優(yōu)化模型的研究姓名：何朝林申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：管理科學(xué)指導(dǎo)教師：程希駿2001.6.1中國科技大學(xué)碩士學(xué)位論文金融證券投資優(yōu)化模型的研究摘要本文首先介紹證券及證券組合的基本知識；接著以證券中的普通股票為例，從股票收益率的期望效用出發(fā)，根據(jù)投資者的風險特征，推導(dǎo)出隨機控制準則來判斷股票的優(yōu)劣關(guān)系，并以此提出一種三階隨機控制準則容納集的具體算法，通過對上海證券交易所內(nèi)交易的四十種普通股票做實證分析

2、，形成有效的證券集合；最后建立證券組合優(yōu)化求解的數(shù)學(xué)模型，就證券組合模型內(nèi)證券的協(xié)方差矩陣為正定矩陣和約束條件函數(shù)皆為線性的條件下用二次規(guī)劃的研究方法對模型中的組合系數(shù)的求解進行了討論，并以上述有效證券集合為例，通過二次規(guī)劃求解組合系數(shù)形成有效的證券組合。，／論文可分為三章。第一章首先介紹證券及證券組合的基本f知識，接著詳細分析了證券之間相互關(guān)系的相關(guān)系數(shù)，最后討論了影響證券組合投資的三個重要因素，得到三個有意義的結(jié)論。第二章討論了隨機