金融企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理方法研究.pdf

1、該文研究的第一個(gè)問題是金融企業(yè)應(yīng)該如何建立一個(gè)識別、測定、管理和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部框架.金融企業(yè)首先應(yīng)該健全風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理過程,開發(fā)和完善企業(yè)管理信息系統(tǒng),為風(fēng)險(xiǎn)管理模型的應(yīng)用準(zhǔn)備充分精確的數(shù)據(jù).該文研究的第二個(gè)問題是金融企業(yè)應(yīng)該如何逐步選擇、開發(fā)和建立企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型.企業(yè)應(yīng)該根據(jù)不同的業(yè)務(wù)特性采用不同的風(fēng)險(xiǎn)模型,同樣的風(fēng)險(xiǎn)模型可以采用不同的參數(shù)和分析方法.金融企業(yè)一般采用聚合模型直接地推斷小型業(yè)務(wù)的總風(fēng)險(xiǎn),采

2、用結(jié)構(gòu)化模型分別測定大、中型業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn).該文分析的第三個(gè)問題是從資產(chǎn)價(jià)值相關(guān)性估計(jì)信用質(zhì)量相關(guān)性的方法,這種方法是基于比較容易得到的資產(chǎn)價(jià)格數(shù)據(jù),從而提高了分析的實(shí)用性.該文研究的第四個(gè)問題是信用風(fēng)險(xiǎn)資本體制的改革.該文研究的第五個(gè)問題是提出一種基于經(jīng)濟(jì)資本、業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)測和政策許可的資本決策方法.論文的主要創(chuàng)新包括:1、根據(jù)多年的實(shí)踐,提出金融企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理框架.2、從提高精度和實(shí)用性角度分析如何運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理