基金使用規(guī)劃12-5組

1、基金使用規(guī)劃【摘要】本文是針對(duì)基金在學(xué)校里中沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)存在的大前提下，對(duì)基金中的銀行存款和國(guó)庫(kù)券這兩個(gè)項(xiàng)目在一時(shí)間為起點(diǎn)，最終獲得最大利潤(rùn)這樣的方式購(gòu)買。我們對(duì)這兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行一些假設(shè)，把它轉(zhuǎn)化為線性規(guī)劃的問(wèn)題來(lái)進(jìn)行求解，通過(guò)建立線性規(guī)劃模型來(lái)提出最優(yōu)的基金使用方案。問(wèn)題一，由于要求每年用于獎(jiǎng)金的資金額大致相等，那么我們假設(shè)10年使用的獎(jiǎng)金總額達(dá)到最大，即，然后根據(jù)題建立優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)的限t01zmax?制條件，再利用MALAB來(lái)進(jìn)行求解。即

2、，每年獎(jiǎng)金額約為109.82萬(wàn)元；10年共計(jì)1098.2萬(wàn)元。問(wèn)題二，由題意可知國(guó)庫(kù)券年利率比同期銀行存款利率要高一些，顯然，只要能買國(guó)庫(kù)券就不會(huì)存同期銀行存款。所以，在問(wèn)題一的基礎(chǔ)上，我們可以建立一個(gè)模型來(lái)進(jìn)行求解（模型見(jiàn)模型建立2），即，每年獎(jiǎng)金額約為146.86萬(wàn)元；10年共計(jì)1468.6萬(wàn)元。問(wèn)題三，在前面二種情況的基礎(chǔ)上，可建立線性模型為，然t.201zmax?后根據(jù)題建立優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)的限制條件，再利用MALAB來(lái)進(jìn)行求解。即

3、，每年獎(jiǎng)金額約為143.79萬(wàn)元，第3年獎(jiǎng)金額為172.548萬(wàn)元；10年共計(jì)1466.6萬(wàn)元?！娟P(guān)鍵詞】基金國(guó)庫(kù)券銀行存款利率獎(jiǎng)金最多MATLAB線性規(guī)劃金k年后要用（如k=3），一定是將該筆資金直接存k年期銀行定期存款或購(gòu)買相應(yīng)年限的國(guó)庫(kù)券。如是，基金使用方案應(yīng)遵循如下框架：每一年所有可供調(diào)用的資金都被分割成分別存1，2，3，5年期銀行存款（或購(gòu)買2，3，5年期國(guó)庫(kù)券）的金額和當(dāng)年使用的獎(jiǎng)金額；基金到位年不設(shè)獎(jiǎng)金，基金使用最后一年只

4、分割成基金本金和獎(jiǎng)金。因此，決策的內(nèi)容就是各年的可供調(diào)用資金的分割方案，決策目標(biāo)是使獎(jiǎng)金總額極大化。決策的結(jié)果還應(yīng)使得每年的獎(jiǎng)金額大致相等三、模型假設(shè)1.假設(shè)每年都有存款（或國(guó)庫(kù)券）到期；2.假設(shè)年平均收益高低隨銀行存款或國(guó)庫(kù)券的檔期的長(zhǎng)短變化而變化，且變化成正相關(guān)關(guān)系；3.假設(shè)若一筆資金k年后要用（如k=3），則它是將該筆資金直接存k年期銀行定期存款或購(gòu)買相應(yīng)年限的國(guó)庫(kù)券；4.假設(shè)10年使用的獎(jiǎng)金總額達(dá)到最大。四、符號(hào)說(shuō)明xij：表示

5、第i年可供調(diào)用總資金中用于存j年期銀行存款的資金；rk：表示第k年的年利率；k:表示年數(shù)；maxz:表示十年獲得的最大獎(jiǎng)金總額；t：表示從第1年至第10年每年供獎(jiǎng)金使用的資金額；yij:表示購(gòu)買同檔期國(guó)庫(kù)券金額s.t.:約束條件。五、建立數(shù)學(xué)模型模型1（只存銀行不買國(guó)庫(kù)券）由題設(shè)，基金使用年限為10年，設(shè)基金到位年為第0年，可令xij(i=012…9；j=1235)表示第i年可供調(diào)用總資金中用于存j年期銀行存款的資金，其中，x65、x7