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文檔簡介
1、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文基于條件VaR的投資決策及實(shí)證分析姓名：黃海平申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：數(shù)量經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)教師：田新民20030301堇壁壘蔓翌墨奎蘭堡主蘭竺笙苧苧三墨堡!竺墮絲窒蘭墮絲蘭蘭望：!!_一‘AbstractThispaperstudiesaCVaRbasedapproachforaportfoliooptimization，andinvestigatesitspracticalapplicationsinriskman
2、agementandinvestmentdecision‘makingBecauseresultsoftheCVaRoptimizationmodelCallbeobtainedbysolvingalinearpmgraraming(LP)problemthemodelcandealwithoptimizationproblemsofaportfoliowithhundredsofjns姍rnentsOnonehand，theCVaRo
3、ptimizationmodelisdiscussedindetailandallempiricalresearchOnitisperformedwithhistoricaldataTheempiricalresultsshowthatonemayreduceriskandincreasereturnofaportfolio，thenimproveitsperformancebyconstructingefficientfrontier
4、onthespaceofExpectedReturn／CVaROntheotherhandthispaperconcenlratesonVaRbasedandCVaR—basedinvestmentdecisionmakingAcasestudyisimplementedwithhistoricalandsimulativedatatodemonstratetheirapplicationsinassetallocation、riskm
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