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1、該文在總結(jié)概括了適用于所有金融產(chǎn)品的定價方法的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步將這套一般理論具體運(yùn)用到固定收益證券的定價問題,并詳細(xì)給出了定價公式以及等價鞅測度的明確表達(dá).而對于利率衍生產(chǎn)品,則詳細(xì)介紹了目前在實(shí)際市場操作中被廣泛采用的Black模型的由來和用它對帽子利率期權(quán),地板利率期權(quán)和互換期權(quán)進(jìn)行定價的具體表述,并論證了運(yùn)用遠(yuǎn)期風(fēng)險中性鞅方法對同樣這些產(chǎn)品進(jìn)行定價時與Black模型的一致性,從而確保了Black模型的可靠性.之后文章在定義和論證了有
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