李子奈計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1

1、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》(第二版） Econometrics電子教案,第一章 緒論,關(guān)于緒論課程教學(xué)大綱計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用,0 .1 關(guān)于緒論,○緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容?！鸩槐厝?，只需似懂非懂。,0.2 《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱,⒈ 課程

2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 學(xué)分：3,2. 課程說(shuō)明 ⑴ 教學(xué)目的 經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過(guò)該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。 ⑵ 先修課程 中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)。,⑶ 教材及參考書《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第2版）》，李子奈、潘文卿，高等教

3、育出版社，2005年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集》，潘文卿、李子奈、高吉麗，高等教育出版社，2005年《Basic Econometrics》(fourth edition),Damodar N. Gujarrati，2003《Introductory Econometrics》(2E),Jeffrey M. Woodldridge,2003（英文改編版《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》，已經(jīng)由高等教育出版社2005年4月出版)《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，李子奈

4、、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，2000年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)—方法與應(yīng)用》，李子奈，清華大學(xué)出版社，1992年,⑷ 課堂資料下載 內(nèi)容：補(bǔ)充資料、課件、數(shù)據(jù)集、教學(xué)基本要求、教學(xué)大綱、復(fù)習(xí)要點(diǎn)等。⑸ 教學(xué)討論,（6）課程內(nèi)容提綱及學(xué)時(shí)安排 （總課時(shí)：54學(xué)時(shí)）第一章 緒論 3學(xué)時(shí)第二章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：一元線性回歸模型

5、 3學(xué)時(shí)第三章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：多元線性回歸模型 6學(xué)時(shí)第四章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型 9學(xué)時(shí),第五章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：專門問(wèn)題 3學(xué)時(shí)第六章 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：理論與方法

6、 6學(xué)時(shí)第七章 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型 9學(xué)時(shí)第八章 擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 6學(xué)時(shí)第九章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 6學(xué)時(shí) 期末復(fù)習(xí)

7、3學(xué)時(shí),⑻ 課程成績(jī) 課堂表現(xiàn)：20分 期末考核：80分,⒋ 關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說(shuō)明⑴ 理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問(wèn)題的解決；⑵ 以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當(dāng)引入的、教材中沒(méi)有的非經(jīng)典理論方法；⑶ 對(duì)于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過(guò)程；,⑷ 對(duì)于應(yīng)用模型，重點(diǎn)不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；⑸ 必須十分重視綜合練習(xí)；⑹ 必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件

8、應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個(gè)人”，多練。,§1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位,一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),△ 經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科（揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的學(xué)科） ○1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì) ○ 1933年創(chuàng)

9、刊《Econometrics》 ○ 20世紀(jì)四五十年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張 ○ 20世紀(jì)70年代以來(lái)非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展,△ 定義 “用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語(yǔ)。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三

10、者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！?△ 在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位 克萊因（R.Klein）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。 薩繆爾森（P.Samuelson） ：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。,二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模

11、型,△ 模型：是對(duì)現(xiàn)實(shí)的描述和模擬。如語(yǔ)義模型、物理模型、幾何模型、數(shù)學(xué)模型等。△ 數(shù)學(xué)模型：用數(shù)學(xué)語(yǔ)言來(lái)描述現(xiàn)實(shí)，揭示現(xiàn)實(shí)活動(dòng)中的數(shù)量關(guān)系?！?經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型：利用數(shù)學(xué)方法描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?！?計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：解釋經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述。△ 經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）→數(shù)理分析 →數(shù)量分析：揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各個(gè)因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。,三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系,△ 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)

12、學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) △ 初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) △ 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△ 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) △ 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),△廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。,狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說(shuō)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸

13、分析方法。本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。,△ 初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；,高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本定位于中級(jí)水平上，適當(dāng)引入高級(jí)的內(nèi)容。,△ 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)

14、量經(jīng)濟(jì)學(xué),理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。,應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題的處理。本課程是二者的結(jié)合。,△ 經(jīng)

15、典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Classical Econometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 R.Frish創(chuàng)立 T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ) L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是： ⑴ 模型類型——隨機(jī)模型； ⑵ 模型導(dǎo)向——理論導(dǎo)向； ⑶ 模型結(jié)構(gòu)——線性或者可以化為線性，因

16、果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；,⑷ 數(shù)據(jù)類型——以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量； ⑸ 估計(jì)方法——僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是： ⑴ 應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)——實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納； ⑵ 應(yīng)用模型的功能——結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、理論檢驗(yàn)與發(fā)展； ⑶ 應(yīng)用模型的領(lǐng)域——

17、傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。,非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來(lái)發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。,非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題和估計(jì)方

18、法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題。,本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡(jiǎn)單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由： 一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)； 另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。,△ 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出；微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)

19、濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”；“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)；赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan） 對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。,微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有：“Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Mic

20、roeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括： 平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法 離散選擇模型的理論方法 選擇性樣本模型的理論方法,宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來(lái)已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)。現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方

21、向：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。,四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科,△ 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看 △ 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看 △ 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的區(qū)別看 △ 從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過(guò)程看 △ 從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)看,△諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),55位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng) 1969 R. Frish J. Tinbergen

22、 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger近20位擔(dān)任過(guò)世

23、界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)30余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),獲獎(jiǎng)?wù)呙麊?004 Finn Kydland , Edward Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. S

24、tiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. Mirrlees, William Vickrey,1995 Robert E. Lucas Jr.1994 John C. Harsanyi, John

25、 F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Ma

26、urice Allais1987 Robert M. Solow,1986 James M. Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthu

27、r Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade,1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily

28、 Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 "for having de

29、veloped and applied dynamic models for the analysis of economic processes",Ragnar FrischNorway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic

30、 Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output method and for its application to important economic problems",Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Scien

31、ces in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies",Lawrence R. Klein USA,The Bank of Sweden Prize i

32、n Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis&

33、quot;,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simul

34、taneous economic structures",Trygve HaavelmoNorway,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),創(chuàng)立,建立第1個(gè)應(yīng)用模型,建立概率論基礎(chǔ),發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ),發(fā)展應(yīng)用模型,,,,,,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,,,,,,建立投入產(chǎn)出模型,,,,Leontief,,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in M

35、emory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 "for his

36、 development of theory andmethods for analyzing discrete choice",Daniel L McFaddenUSA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time serie

37、s with common trends (cointegration)",Clive W. J. GrangerUK,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with time-varying volatil

38、ity (ARCH)",Robert F. EngleUSA,非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),微觀計(jì)量：選擇性樣本模型,微觀計(jì)量：離散選擇模型,時(shí)間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計(jì)量,,,,,,,,時(shí)間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計(jì)量,,,,Engle,,Heckman,McFadden,Granger,五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位,△ 從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看△ 從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看△ 從世界一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看△ 從國(guó)

39、際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看△ 從經(jīng)濟(jì)學(xué)的“世界先進(jìn)水平”看,§1.2 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn),一、理論模型的設(shè)計(jì) 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計(jì) 四、模型的檢驗(yàn) 五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素,一、理論模型的建立,⑴ 確定模型包含的變量 根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。 例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么？ 在時(shí)間序列

40、數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用Grange統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)等方法。 例如，消費(fèi)和GDP之間的因果關(guān)系。 考慮數(shù)據(jù)的可得性。 注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。 考慮入選變量之間的關(guān)系。 要求變量間互相獨(dú)立。,⑵ 確定模型的數(shù)學(xué)形式 利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的

41、形式試模擬⑶ 擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號(hào)、大小、 關(guān)系 例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品價(jià)格) +δln(其它商品價(jià)格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符號(hào)、大小、 關(guān)系,二、樣本數(shù)據(jù)的收集,⑴ 幾類常用的樣本數(shù)據(jù) 時(shí)間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù) 虛變量離散數(shù)據(jù)

42、 聯(lián)合應(yīng)用⑵ 數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性 準(zhǔn)確性 可比性 一致性,三、模型參數(shù)的估計(jì),⑴ 各種模型參數(shù)估計(jì)方法 ⑵ 如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法 ⑶ 關(guān)于應(yīng)用軟件的使用 課堂教學(xué)結(jié)合Eviews 能夠熟練使用一種,四、模型的檢驗(yàn),⑴ 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系例如：l

43、n(人均食品需求量)=-2.0－0.5ln(人均收入) －4.5ln(食品價(jià)格) +0.8ln(其他商品價(jià)格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價(jià)格)+0.8ln(其他商品價(jià)格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價(jià)格) +0.8ln(其他商品價(jià)格),⑵ 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定

44、 包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn) 總體顯著性檢驗(yàn) 變量顯著性檢驗(yàn)⑶ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定 包括異方差性檢驗(yàn) 序列相關(guān)性檢驗(yàn) 共線性檢驗(yàn),⑷ 模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn) 由模型的應(yīng)用要求決定 包括穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì)

45、 預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行 實(shí)際預(yù)測(cè),五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素,理論數(shù)據(jù)方法,§1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用,一、結(jié)構(gòu)分析二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)三、政策評(píng)價(jià)四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展,一、結(jié)構(gòu)分析,經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。 結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過(guò)模型得

46、到彈性、乘數(shù)等。應(yīng)用舉例,二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，特別是短期預(yù)測(cè)而發(fā)展起來(lái)的。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。,對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過(guò)程，對(duì)于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測(cè)功能失效。模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測(cè)的需要。,三、政策評(píng)價(jià),政策評(píng)價(jià)的重要性。經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗(yàn)性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”功能。,四、理