中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行授信業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一。信用風(fēng)險(xiǎn)因其傳播效應(yīng)，一旦積聚爆發(fā)，會(huì)相繼引發(fā)銀行危機(jī)、貨幣危機(jī)、金融危機(jī)乃至社會(huì)、政治、國(guó)家危機(jī)。因此，信用風(fēng)險(xiǎn)管理，小則關(guān)系一個(gè)銀行的生存發(fā)展，大可影響一個(gè)國(guó)家的興衰存亡?！昂辖ㄐ小弊鳛橹袊?guó)建設(shè)銀行的一個(gè)一級(jí)分行，其信用風(fēng)險(xiǎn)管理固然任重道遠(yuǎn)。那么，如何加強(qiáng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)管理？如何切實(shí)防范和控制信用風(fēng)險(xiǎn)？ 本文從信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程的識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警、控制的4 個(gè)階段，來(lái)研究“湖南建行”授信

2、業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理。本文利用信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的原理，以先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)作支撐，以現(xiàn)有的信貸管理信息系統(tǒng)為平臺(tái)，構(gòu)想設(shè)計(jì)“湖南建行”信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和預(yù)警體系。體系首先對(duì)行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、行業(yè)—區(qū)域交叉風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)級(jí)，并將計(jì)算結(jié)果作為中間環(huán)節(jié)，導(dǎo)入客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模塊，將所有的分析評(píng)價(jià)指針最終量化為違約概率，按照違約概率的分布將客戶風(fēng)險(xiǎn)劃分為AAA 至D10 個(gè)等級(jí)（AAA 級(jí)為最高級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)最低），同時(shí)根據(jù)預(yù)期損失率的概率分布，將行業(yè)、區(qū)域和

3、產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)劃分A 至E 5 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，（A 級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)，E 級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)）。對(duì)B 級(jí)（中低風(fēng)險(xiǎn)）和C 級(jí)（中等風(fēng)險(xiǎn)）定義為蘭色預(yù)警狀態(tài)，對(duì)D 級(jí)（中高風(fēng)險(xiǎn)）和E 級(jí)定義為紅色預(yù)警狀態(tài)，然后將蘭色預(yù)警狀態(tài)圈定為次重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的對(duì)象，將紅色預(yù)警狀態(tài)圈定為重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的對(duì)象。最后，系統(tǒng)根據(jù)這些指標(biāo)值自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)政策。通過(guò)對(duì)“湖南建行”2003 年12 月的授信數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬演習(xí)，初步驗(yàn)證了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和預(yù)警系統(tǒng)的可行性。 在對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)