我國商業(yè)銀行資本管理——資本計(jì)量、配置管理及資本總量、結(jié)構(gòu)管理研究.pdf

1、商業(yè)銀行以長期穩(wěn)定盈利或市值的不斷增長作為經(jīng)營管理的最終目標(biāo)，而資本管理也以能否為股東創(chuàng)造價(jià)值，并能有效地實(shí)現(xiàn)銀行長期價(jià)值增值作為衡量其有效性的主要指標(biāo)。資本管理作為銀行管理體系中不可缺少的部分對現(xiàn)代商業(yè)銀行的發(fā)展及其國際競爭力的增強(qiáng)有著重要的意義。強(qiáng)化商業(yè)銀行資本管理有助于商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理理念，實(shí)現(xiàn)銀行科學(xué)健康、協(xié)調(diào)的發(fā)展，并能激勵(lì)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，改進(jìn)資源配置方式；加強(qiáng)商業(yè)銀行資本管理也將推動(dòng)商業(yè)銀行拓寬業(yè)務(wù)渠道

2、，提高盈利水平，最終實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值管理的要求。 本文主要分五個(gè)部分進(jìn)行研究： 第一部分為導(dǎo)論，主要介紹了本文的選題意義與背景、研究現(xiàn)狀、研究內(nèi)容、結(jié)構(gòu)安排及研究不足之處。 第二部分從理論視角出發(fā)，把與商業(yè)銀行資本管理相關(guān)理論及重要概念，如權(quán)衡理論、風(fēng)險(xiǎn)資本、風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)資本配置的概念等，做一分析、闡述，給后續(xù)研究打下理論基礎(chǔ)。 第三部分，采用對比分析的方法，把我國商業(yè)銀行資本管理與國外先進(jìn)銀行做一比較

3、，一方面揭示出我國商業(yè)銀行資本管理的現(xiàn)狀，突出資本管理的必要性，另一方面也就國外商業(yè)銀行在此方面的成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行借鑒、參考。 第四部分首先從商業(yè)銀行資本管理中的資本計(jì)量與配置管理入手，提出了我國商業(yè)銀行面臨內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系不完善，風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法有待改進(jìn)，資本配置方式落后的難題。在提出了問題后，本文就現(xiàn)階段較先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法如：測量信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評級(jí)法、VaR法，測量市場風(fēng)險(xiǎn)的歷史模擬法及測量操作風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部計(jì)量法等進(jìn)

4、行了介紹及實(shí)證運(yùn)用探析，力圖更為清晰地將部分風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法運(yùn)用于現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量與配置管理中。同時(shí)也提出了完善銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加快開發(fā)和建立銀行內(nèi)部動(dòng)態(tài)資本配置體系的具體建議，爭取通過我國商業(yè)銀行在資本管理方面自身不斷的努力探索和改進(jìn)，全面提升中國銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本管理水平，使之盡早與新協(xié)議要求接軌。 第五部分則圍繞我國商業(yè)銀行資本總量、結(jié)構(gòu)管理進(jìn)行分析，指出了現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行資本管理面臨的主要

5、問題即：資本充足率水平處于不斷下降的趨勢；資產(chǎn)擴(kuò)張速度與資本金總量增速的不匹配，加劇了銀行資本金籌集的壓力；銀行內(nèi)部盈利水平低下，籌資能力差；資本金結(jié)構(gòu)單一等等。并針對這些主要問題提出：積極拓寬融資渠道，發(fā)展中間業(yè)務(wù)、提高盈利能力以增加內(nèi)源資本的籌集，優(yōu)化銀行內(nèi)部資本結(jié)構(gòu)等相關(guān)改進(jìn)建議。本文在研究銀行最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)時(shí)利用數(shù)理模型推導(dǎo)出銀行籌資計(jì)劃中最優(yōu)股權(quán)資本與債權(quán)資本的比例，以咨銀行改進(jìn)內(nèi)部資本結(jié)構(gòu)時(shí)進(jìn)行參考。 本文從商業(yè)銀行資