我國(guó)證券投資基金選股擇時(shí)能力的理論探討與實(shí)證研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文在國(guó)外研究成果的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況,引用西方經(jīng)典的投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)和套利定價(jià)理論(APT),對(duì)證券投資基金的選股擇時(shí)能力進(jìn)行了一定程度的理論探討.在此基礎(chǔ)上,本文利用比較成熟的T-M模型和H-M模型,根據(jù)我國(guó)證券投資基金發(fā)展的情況,選取了52只封閉式基金和8只開放式基金.在從2002年8月30日至2004年9月3日兩年的時(shí)間里,分別對(duì)這60只基金在單因素的T-M模型和H-M模型以及三因素的T

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