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1、20世紀(jì)80年代以來(lái),經(jīng)濟(jì)一體化、金融自由化浪潮席卷全球,到目前為止幾乎所有的工業(yè)化國(guó)家和大部分發(fā)展中國(guó)家都己實(shí)現(xiàn)了利率市場(chǎng)化,利率市場(chǎng)化使得金融系統(tǒng)效益明顯提升,資金分配得以?xún)?yōu)化,有力促進(jìn)了世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。各國(guó)的理論和實(shí)踐表明,利率市場(chǎng)化運(yùn)作,可以促進(jìn)利率水平向均衡市場(chǎng)利率靠近,有利于社會(huì)閑置資金向銀行資金的轉(zhuǎn)變,有利于銀行資金向社會(huì)投資轉(zhuǎn)化,最終促使社會(huì)投資數(shù)量和質(zhì)量全面提高,推動(dòng)一國(guó)經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展。在我國(guó),由于長(zhǎng)期利率管制,利率
2、波動(dòng)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效益影響不大,因此商業(yè)銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)并不敏感,利率風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)仍然比較模糊,對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)方法研究也比較被動(dòng),所有這些因素決定了我國(guó)商業(yè)銀行管理利率風(fēng)險(xiǎn)有限能力,面對(duì)利率市場(chǎng)化隨之而來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)甚至只能被動(dòng)接受。本文以深入研究西方發(fā)達(dá)國(guó)家利率風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)、方法為基礎(chǔ),努力結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際情況,并提出利率變動(dòng)情況下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)確定模型和利率結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型,希望能夠?qū)ξ覈?guó)商業(yè)銀行提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力有所幫助
3、。 本文分為7個(gè)部分,就市場(chǎng)化條件下我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理作了初步探討。 (1)引言,主要介紹了商業(yè)銀行利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)管理的背景、意義和研究現(xiàn)狀; (2)利率市場(chǎng)化與利率風(fēng)險(xiǎn)概述; (3)利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度評(píng)價(jià)的模型; (4)我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷; (5)商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)的策略; (6)持續(xù)期缺口管理模型和利率結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型實(shí)例分析; (7)研究結(jié)論與展望。
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