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文檔簡介
1、20世紀80年代以來,國際上的金融機構(gòu)頻頻發(fā)生危機事件,引起了國際社會對金融機構(gòu)經(jīng)營穩(wěn)健性的關(guān)注。隨著全球經(jīng)濟市場的趨同和一體化的深入,商業(yè)銀行作為經(jīng)濟發(fā)展的杠桿與經(jīng)濟構(gòu)架的核心日益發(fā)揮著不可替代的作用。信用風(fēng)險管理構(gòu)成了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要內(nèi)容。信用風(fēng)險管理就是要通過有效的方法對信用風(fēng)險進行分析、防范和控制,使風(fēng)險貸款安全化,保證本息的收回;同時為防止銀行整體風(fēng)險的發(fā)生,為銀行配置相應(yīng)的風(fēng)險資本。 本文系統(tǒng)介紹了信用風(fēng)險模型
2、中的信用矩陣模型的基本原理和具體程序,并選擇一家具有代表性的商業(yè)銀行,運用MonteCarlo隨機模擬技術(shù)對選定貸款組合數(shù)據(jù)的信用風(fēng)險值VaR進行計算和分析;通過量化分析與實證研究,以期為我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理提供一種思路,即在現(xiàn)有的風(fēng)險管理基礎(chǔ)上,如何使用以及怎樣更好地使用國外先進風(fēng)險量化管理模型和方法;最后對模型的應(yīng)用效果和積極意義做出評價,并就信用風(fēng)險模型在我國商業(yè)銀行中的實際應(yīng)用前景做出展望。 第一章為緒論部分,簡單介
3、紹了商業(yè)銀行在現(xiàn)代經(jīng)濟中的重要性;對當(dāng)前信用風(fēng)險模型進行概括性的介紹,闡明論文的研究意義;最后對論文結(jié)構(gòu)做出安排。 第二章介紹信用風(fēng)險模型的基礎(chǔ)理論,首先概述現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論,分別考慮單個貸款的信用風(fēng)險度量和信用組合的損失度量;然后介紹了在險價值(VaR)理論、計算方法和一系列相關(guān)概念。 第三章為信用矩陣模型的研究分析,首先介紹了信用矩陣模型的基本假設(shè)、構(gòu)成要素和參數(shù)估計等,闡述了模型的基本方法步驟;然后針對大樣本的實際
4、分布提出了用蒙特卡羅模擬技術(shù)進行數(shù)據(jù)模擬分析,從而完成了對CreditMetrics模型的全面介紹、評述和討論。 第四章為信用矩陣模型的實證研究,運用模型對選自某銀行的貸款樣本組合進行信用風(fēng)險度量,通過對樣本組合進行的一系列分析給出相應(yīng)的管理對策和建議;并對模型在現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理和金融監(jiān)管中的現(xiàn)實意義做出評價。 第五章為信用矩陣模型在我國商業(yè)銀行的應(yīng)用研究,首先對模型在我國商業(yè)銀行內(nèi)部的應(yīng)用和局限不足之處進行分析
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