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1、本文主要目的是在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型下將保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)概率表達(dá)式更精確地表示出來(lái),我們得到了破產(chǎn)概率的三階展開(kāi)式,從而使保險(xiǎn)公司更清楚了解自己的償付能力. 本文有四章構(gòu)成.第一章主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論的起源和背景、經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的引入和研究現(xiàn)狀.第二章介紹了一些相關(guān)的重尾分布族的性質(zhì).第三、四章主要是本人的研究成果,首先得出了二階正規(guī)變化分布函數(shù)尾部在一定條件下具有封閉性;其次假設(shè)索賠額分布函數(shù)的平衡分布函數(shù)尾部F<,I>(x)是具有兩個(gè)指標(biāo)
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