總分行制度下跨國(guó)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、通過(guò)研究眾多跨國(guó)銀行損失甚至倒閉的案件發(fā)現(xiàn)，總分行之間聯(lián)系日益疏遠(yuǎn)是一個(gè)非常重要的影響因素。本文討論的總分行制度下跨國(guó)銀行德操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于跨國(guó)銀行總行與海外分行之間在監(jiān)管制度和人員管理等方面的失誤或疏忽導(dǎo)致管理失效從而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。文章詳細(xì)分析了總分行制度下操作風(fēng)險(xiǎn)的成因和五類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因子，在此基礎(chǔ)上借鑒Delta-EVT模型對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了量化，最后設(shè)計(jì)出管理框架。由于無(wú)法獲得所需的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本文利用聯(lián)合愛(ài)爾蘭銀行美國(guó)分行案件進(jìn)一步闡

2、釋了合理的監(jiān)管制度的重要性。本研究分為五個(gè)部分：
　　 第一部分為緒論。從選題意義起手，闡明了寫(xiě)作本文的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義，接著總結(jié)了國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀并進(jìn)行了評(píng)述，然后說(shuō)明了本文可能的創(chuàng)新之處、難點(diǎn)和不足，并對(duì)文章的結(jié)構(gòu)安排作了簡(jiǎn)要介紹。
　　 第二部分為總分行制度下操作風(fēng)險(xiǎn)的成因分析。本文將研究視角限定在跨國(guó)銀行的總行和海外分行之間，首先介紹了跨國(guó)銀行總分行制度的特點(diǎn)，然后詳細(xì)分析了總分行制度下各利益主體行為目標(biāo)不一致導(dǎo)

3、致操作風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)理。
　　 第三部分為總分行制度下基于Delta-EVT模型的操作風(fēng)險(xiǎn)度量。本文分析了總分行制度下存在的五類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因子，借鑒Delta-EVT模型對(duì)總分行制度下跨國(guó)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了量化。但由于缺乏統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，最后以聯(lián)合愛(ài)爾蘭銀行美國(guó)分行的巨額損失案件進(jìn)一步說(shuō)明合理的監(jiān)管制度的重要性。
　　 第四部分是基于此類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的設(shè)計(jì)。本章將第三章提出的五類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因子歸為員工素質(zhì)和人員組合以及及時(shí)處理問(wèn)題的能力這