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文檔簡介
1、人民幣匯率制度改革使匯率機(jī)制發(fā)生了根本變化，該變化有利于使人民幣匯率自動保持在與其購買力水平相應(yīng)的、比較合理的水平，但人民幣匯率的市場決定也必然會增加匯率風(fēng)險(xiǎn)。為了有效的防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，就必須摸清匯率波動序列的內(nèi)在性質(zhì)。 本文主要研究了匯率波動序列內(nèi)在的長效記憶性和不同匯率波動序列兩兩之間的相關(guān)性。首先，提出了基于小波方差的匯率波動序列長記憶性分析方法，用該方法對匯率波動序列進(jìn)行了分析，得到了長記憶參數(shù)的精確值。分析這些參數(shù)值，發(fā)
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