對(duì)汽車(chē)保險(xiǎn)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的研究.pdf

1、汽車(chē)保險(xiǎn)是現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)的重要險(xiǎn)種之一。在我國(guó)眾多財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中，汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入往往占到公司總保費(fèi)收入的80％以上。因此，科學(xué)合理地厘定汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)率至關(guān)重要。汽車(chē)保險(xiǎn)中的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)(Bonus-Malus System，簡(jiǎn)稱(chēng)BMS)是廣泛應(yīng)用于世界各國(guó)保險(xiǎn)公司的一種經(jīng)驗(yàn)估費(fèi)系統(tǒng)，主要是根據(jù)駕駛者的歷史索賠記錄來(lái)確定其續(xù)期保費(fèi)。在中國(guó)，各家保險(xiǎn)公司也都分別制定了自己的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)。 公平合理的續(xù)期保費(fèi)不僅受初次投保人的關(guān)注，而且直接影

2、響投保人的數(shù)目。因此，獎(jiǎng)懲系統(tǒng)對(duì)投保人和保險(xiǎn)人都很重要。 然而，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)中的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)無(wú)論是在理論上，還是在應(yīng)用上都存在一些不足和有待完善的地方。因此，設(shè)計(jì)科學(xué)合理的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)已經(jīng)成為一個(gè)重要的課題，對(duì)汽車(chē)保險(xiǎn)研究具有很現(xiàn)實(shí)的意義。 本文主要利用馬爾可夫鏈的知識(shí)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)理淪等來(lái)研究汽車(chē)保險(xiǎn)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)，重點(diǎn)是獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與改進(jìn)，主要研究?jī)?nèi)容和成果如下： 1、從理論上研究汽車(chē)保險(xiǎn)中的BMS，用馬爾可夫鏈對(duì)BMS

3、建模并做穩(wěn)定性分析，得出了任一BMS都存在平穩(wěn)分布的結(jié)論。 2、將索賠額因素引入獎(jiǎng)懲系統(tǒng)，建立一個(gè)考慮索賠大小的BMS的應(yīng)用模型，并就此應(yīng)用模型進(jìn)行分析，包括轉(zhuǎn)移矩陣、穩(wěn)定分布、等級(jí)保費(fèi)的確定等，最后做了實(shí)證分析。 3、初始的免賠模型存在明顯的缺陷，構(gòu)造一種新的彈性免賠模型，彌補(bǔ)了初始免賠模型存在的不足。 4、在有限數(shù)學(xué)期望、密度函數(shù)、分布函數(shù)等數(shù)學(xué)工具的基礎(chǔ)上，分析了不同類(lèi)型的免賠額與賠償限額的同時(shí)使用對(duì)純保費(fèi)