組合管理思想在規(guī)避供應(yīng)鏈采購風(fēng)險中的應(yīng)用研究.pdf

1、組合管理思想由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈里·馬科維茨(Markowitz)于1952年提出，它最初應(yīng)用于風(fēng)險投資領(lǐng)域。雖然其產(chǎn)生于投資組合風(fēng)險管理中，但它卻具有普遍的方法論意義，能夠應(yīng)用于人類社會系統(tǒng)的各個方面，因此同樣也可以應(yīng)用于供應(yīng)鏈采購風(fēng)險的規(guī)避中。本文對此進(jìn)行了研究。 本文主要由三大部分構(gòu)成： 第一部分 為文獻(xiàn)綜述，主要介紹了采購變化的趨勢、采購在供應(yīng)鏈中的地位和作用、采購風(fēng)險的定義及來源、國內(nèi)外規(guī)避采購風(fēng)險的研究狀況。

2、 最后提出本文對供應(yīng)鏈采購風(fēng)險的定義，指出供應(yīng)鏈采購風(fēng)險來源于供應(yīng)商供貨的風(fēng)險和市場波動的風(fēng)險，最后分析了組合管理思想在規(guī)避供應(yīng)鏈采購風(fēng)險中的可行性。 第二部分 為本文核心部分。對于企業(yè)戰(zhàn)略物資，本文提出應(yīng)當(dāng)采用多源供應(yīng)商，以提高供應(yīng)鏈柔性，防止供應(yīng)斷裂的風(fēng)險。 研究了給定供應(yīng)商數(shù)量情況下，如何分配從不同供應(yīng)商處的采購數(shù)量，以實現(xiàn)降低采購成本和采購風(fēng)險兩者之間的平衡，建立了企業(yè)采購決策模型，并通過實例證明了組合管

3、理思想在規(guī)避供應(yīng)商供貨風(fēng)險中的效果，最后提出了如何對供應(yīng)商選擇及評估； 對于價格波動的風(fēng)險，本文提出了采用組合套期保值策略來提高原材料套期保值的效果，并通過構(gòu)建模型分析了要取得最好的套期保值效果如何計算期貨合約數(shù)。 由于期貨市場品種的局限性，提出通過遠(yuǎn)期電子交易市場來擴(kuò)大企業(yè)選擇套期保值的范圍，并提出了要想取得較好的套期保值效果，企業(yè)應(yīng)作出的努力。 第三部分 為結(jié)論部分，對文章的研究內(nèi)容進(jìn)行了總結(jié)，并指出研究的