我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與預(yù)警機(jī)制研究.pdf

1、金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“神經(jīng)中樞”，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)很大程度上集中體現(xiàn)在金融領(lǐng)域，并以金融風(fēng)險(xiǎn)的形式綜合反映出來(lái)。金融風(fēng)險(xiǎn)累積到一定程度如果不及時(shí)將其化解，最終將演變成金融危機(jī)。金融體系的穩(wěn)健、有序運(yùn)行，對(duì)一國(guó)的經(jīng)濟(jì)安全、國(guó)家安全都具有十分重要的意義，任何形式的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家都必須有效地解決好金融安全問題。 20世紀(jì)90年代后，隨著金融業(yè)的不斷創(chuàng)新，自由化程度的不斷加深，國(guó)際資本的大規(guī)模迅速流動(dòng)，金融管制的逐漸放松，

2、金融風(fēng)險(xiǎn)已在不斷地加大且日趨復(fù)雜，金融危機(jī)的頻率業(yè)日漸增加、程度日趨加深、波及范圍不斷擴(kuò)大。在我國(guó)，隨著金融對(duì)外開放的廣度和深度的不斷提高，建立適合我國(guó)國(guó)情的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，已是十分必要和迫在眉睫。 本文正是在這種背景下，設(shè)計(jì)一套強(qiáng)警戒性的金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)，并基于BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，通過MATLAB對(duì)我國(guó)1993-2007年金融風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行模型的訓(xùn)練、檢驗(yàn)和預(yù)警，并達(dá)到了良好的效果。這

3、對(duì)我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督和控制具有一定的借鑒和指導(dǎo)意義。 本文共分六章。首先回顧了金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)研究，闡明了本文的研究方法和研究框架。第一章重點(diǎn)介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、特征和分類，并對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)性成因和后果進(jìn)行了分析。第二章從指標(biāo)的篩選原則、警戒線、評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)、體系框架等內(nèi)容進(jìn)行研究，構(gòu)建了一套適合我國(guó)國(guó)情的金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。第三章運(yùn)用因子分析法和BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法構(gòu)建了我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，并在MATLAB中進(jìn)行了理想的訓(xùn)練、