先進制造技術(shù)投資項目風險度量研究.pdf

1、先進制造技術(shù)在全球制造業(yè)的發(fā)展及其重要性，使得先進制造技術(shù)投資項目的評價問題成為學術(shù)界研究的重要課題。由于先進制造技術(shù)投資項目的復雜性，使其面臨的風險日益增多。為了降低風險，風險度量成了項目評價的一個重要環(huán)節(jié)。本文對先進制造技術(shù)投資項目的風險度量進行了較深入的研究，旨在確定先進制造技術(shù)投資項目的風險評價指標體系，建立風險度量模型。
　　首先，本文在對國內(nèi)外先進制造技術(shù)投資項目評價方法及風險管理理論深入學習的基礎(chǔ)上，闡述了先進制造技

2、術(shù)的概念和類型，分析了先進制造技術(shù)投資項目的特征，揭示了先進制造技術(shù)投資項目風險管理的內(nèi)涵和特點，并對VaR的基本原理和算法進行了比較說明。
　　其次，對先進制造技術(shù)投資項目的風險因素進行了識別，在此基礎(chǔ)上深入分析了風險因素的來源和特征，構(gòu)建了風險因素結(jié)構(gòu)模型及經(jīng)濟評價風險層次模型，并運用層次分析法對其進行排序。
　　再次，通過分析各風險變量之間的相關(guān)性，建立了相關(guān)系數(shù)表，對蒙特卡羅模擬方法進行了改進，構(gòu)建了基于改進蒙特卡羅