復雜條件下多險種風險模型的改進及非線性動力特征分析.pdf

1、風險理論是當今精算學界和數(shù)學界研究的熱門話題，而破產論是保險數(shù)學中風險論的核心內容。近年來，許多研究者從經典風險模型出發(fā)，對各種條件下的風險模型破產概率進行了探討，并取得一些重要的成果。但大多數(shù)風險模型是針對微觀對象進行理論探討，本文不僅對風險模型進行了若干改進，討論了各種復雜條件下企業(yè)的破產概率，還從宏觀實證角度探討了1999年1月至2009年2月全國的保險業(yè)各險種的保費收入和索賠總額的非線性動力特征。
　　 具體的研究工作如

2、下：
　　 1.介紹了風險論和破產論的研究背景、研究現(xiàn)狀、研究意義以及近年來具有代表性的研究方法。列舉了小索賠額(輕尾分布)情形下幾個對經典模型的常見推廣模型和大索賠額(重尾分布)情形下的幾個重要的重尾族。
　　 2.從保費收取出發(fā)，探討保費收取服從齊次Poisson分布、保費收取服從負二項分布的相關模型性質和破產概率，并得到了帶干擾多險種的復合Poisson過程風險模型的破產概率。
　　 3.從索賠總額出發(fā)，探