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文檔簡介
1、<p><b> 論文一</b></p><p> 本論文根據2000年到2013的房價進行正態(tài)白噪聲檢驗、異方差檢驗、序列相關性檢驗、多重共線性檢驗、參數的T檢驗、方程的F檢驗。</p><p> 用Eviews做一次線性回歸得：</p><p> 初步得：aty=acy+agy+ajy+azy</p><
2、;p><b> 正態(tài)白噪聲檢驗</b></p><p> 用Eviews軟件求得：</p><p> 其JB值=4.984<χ20.05(6)=12.592,故接受其原假設，其殘差項為正態(tài)分布.</p><p><b> 白噪性檢驗：</b></p><p> 故，該殘差項存在
3、一階自相關。</p><p><b> 加ar(1)后得：</b></p><p> 此時已消除一階自相關的影響</p><p> 對殘差平方的獨立性檢驗，得：</p><p> 結果殘差平方不存在任何自相關。</p><p><b> 異方差檢驗</b></
4、p><p><b> 用Eviews得：</b></p><p> 上述變量的P值都大于0.05，故不存在異方差。</p><p><b> 序列相關性檢驗</b></p><p><b> 由上可知：</b></p><p> D-W的統(tǒng)計量為3
5、.244，查D-W表，n=14,K’(解釋變量)=6，得下限臨界值為0.257，上限臨界值為2.354,3.244>2.354,則存在一階自相關。</p><p><b> 多重共線性檢驗</b></p><p> F=2.5*10^(10)>F0.05(6,14)=2.24,表明aty與各解釋變量間線性關系顯著。</p><p&g
6、t; 由Eviews做表得：</p><p> 由上表的，解釋變量間存在高度的線性相關性。</p><p><b> 參數的T檢驗</b></p><p><b> 由上得：</b></p><p> 常數回歸值為0.18，p值為0.68>0.05,則常數與0沒有顯著性差異，即不應存
7、在；azy回歸值為1，p值為0<0.05,則azy與0有顯著性差異，即應存在；acy回歸值為1，p值為0<0.05,則acy與0有顯著性差異，即應存在；agy回歸值為1，p值為0<0.05,則agy與0有顯著性差異，即應存在；ajy回歸值為1，p值為0<0.05,則ajy與0有顯著性差異，即應存在；aky回歸值為-0.000195，p值為0.6>0.05,則aky與0沒有顯著性差異，即不應存在；axc回歸值
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