信托公司資產(chǎn)優(yōu)化配置研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文借鑒了銀行業(yè)資本充足率和經(jīng)濟(jì)資本風(fēng)險(xiǎn)管理理念，對(duì)信托公司資產(chǎn)優(yōu)化配置方法和模型進(jìn)行了探索性應(yīng)用研究。提出了結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估技術(shù)和運(yùn)籌規(guī)劃方法，在風(fēng)險(xiǎn)約束、資本約束、監(jiān)管約束、成本約束、業(yè)務(wù)發(fā)展約束的條件下，形成信托公司資產(chǎn)優(yōu)化配置方案，為信托公司風(fēng)險(xiǎn)度量、資本預(yù)算、產(chǎn)品戰(zhàn)略及績(jī)效管理等管理活動(dòng)提供決策依據(jù)和工具。本文例示了信托公司資產(chǎn)配置優(yōu)化模型的實(shí)施過(guò)程，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、計(jì)量、參數(shù)和約束條件設(shè)計(jì)及應(yīng)用評(píng)價(jià)等方面。該方法的核心是

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