2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、上個世紀(jì)末統(tǒng)計(jì)套利在歐美資本市場盛極一時,創(chuàng)造了輝煌的投資業(yè)績。國內(nèi)市場由于缺乏做空機(jī)制,統(tǒng)計(jì)套利等量化投資策略很難有所作為。融資融券和股指期貨推出以后,這一局面得到緩解,各大券商和其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)紛紛對統(tǒng)計(jì)套利展開深度研究,統(tǒng)計(jì)套利在國內(nèi)市場中正如火如荼地發(fā)展起來。
   本文著力從實(shí)證的角度對統(tǒng)計(jì)套利策略在國內(nèi)市場中的應(yīng)用進(jìn)行研究,在熟悉和掌握理論知識的基礎(chǔ)上,通過介紹統(tǒng)計(jì)套利的概況、各種模型和進(jìn)行策略實(shí)證來展示統(tǒng)計(jì)套利的基

2、本原理和常用套利策略的投資成效。
   本文主體分為三大部分:
   第一部分主要闡述了統(tǒng)計(jì)套利的基本原理和常用策略模型,包括統(tǒng)計(jì)套利的標(biāo)準(zhǔn)定義、與無風(fēng)險(xiǎn)套利的關(guān)系、套利機(jī)會檢驗(yàn)、與有效市場檢驗(yàn)的關(guān)系、統(tǒng)計(jì)套利模型概述。
   第二部分統(tǒng)計(jì)篇介紹了常用的幾種基于統(tǒng)計(jì)方法的統(tǒng)計(jì)套利策略:均值回復(fù)策略、多因子模型、協(xié)整套利、基于因果關(guān)系檢驗(yàn)的預(yù)測、主成分套利。本文將對協(xié)整套利的原理和方法詳加闡述,并對A股市場中的一組

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