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文檔簡(jiǎn)介
1、國(guó)外關(guān)于股指期貨的運(yùn)行實(shí)踐和相關(guān)研究表明,股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)具有一定的影響,具體表現(xiàn)在股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)、流動(dòng)性影響和波動(dòng)性影響等方面。中國(guó)股指期貨運(yùn)行一年來(lái),其對(duì)股票市場(chǎng)有無(wú)影響,影響如何?已成了中國(guó)金融界的一個(gè)關(guān)注點(diǎn)。
本文以滬深300股指期貨及其對(duì)應(yīng)的滬深300股票市場(chǎng)作為研究對(duì)象,考察中國(guó)運(yùn)行一年來(lái)的股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)的影響。文章分別從中國(guó)股指期貨對(duì)滬深300股票市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能、流動(dòng)性影響和波動(dòng)性影響做實(shí)
2、證研究。利用Granger因果檢驗(yàn)、Var模型、方差分解、Johnson協(xié)整檢驗(yàn)和向量誤差修正模型等方法對(duì)中國(guó)股指期貨關(guān)于滬深300股票市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能進(jìn)行實(shí)證研究,研究表明中國(guó)股指期貨市場(chǎng)是滬深300股票市場(chǎng)的因果關(guān)系,股指期貨市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位,對(duì)滬深300股票市場(chǎng)具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能,時(shí)間方面大約領(lǐng)先5到15分鐘。通過交易量法、相對(duì)價(jià)差法和價(jià)量結(jié)合法對(duì)中國(guó)股指期貨關(guān)于滬深300股票市場(chǎng)的流動(dòng)性進(jìn)行實(shí)證研究,研究以一年為單位對(duì)比,可以發(fā)
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