商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）計(jì)算系統(tǒng)是中國銀行業(yè)實(shí)施巴塞爾協(xié)議的重要組成部分，具有非常重要的作用。信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算是整個(gè)計(jì)算體系的核心，其計(jì)算要求尤為復(fù)雜，需要考慮不同種類的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，不同類型的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型，多個(gè)IT系統(tǒng)提供的大量數(shù)據(jù)，復(fù)雜的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算（復(fù)雜的計(jì)算規(guī)則和海量的數(shù)據(jù)計(jì)算處理）等。在中國商業(yè)銀行業(yè)，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)占整個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（含信用、市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)）的85％左右。
　　本論文正是針對(duì)上述問題，以國

2、內(nèi)某商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)RWA計(jì)算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)為主要研究對(duì)象，在深入分析巴塞爾新資本協(xié)議、中國銀監(jiān)會(huì)新協(xié)議實(shí)施指引的基礎(chǔ)上，對(duì)業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)需求進(jìn)行了詳盡的分析，在對(duì)數(shù)據(jù)整合理論和技術(shù)、數(shù)據(jù)建模（DM）理論和技術(shù)、業(yè)務(wù)規(guī)則引擎管理理論、商業(yè)智能技術(shù)應(yīng)用分析基礎(chǔ)上，最終為該商業(yè)銀行構(gòu)建完成了信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算和報(bào)表系統(tǒng)。主要內(nèi)容為：
　　1．簡(jiǎn)要分析實(shí)施新資本協(xié)議信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的背景和意義。
　　2．以零售風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算為

3、例，從零售風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)認(rèn)定、計(jì)算規(guī)則、參數(shù)設(shè)定等方面對(duì)計(jì)算需求，以及數(shù)據(jù)質(zhì)量、報(bào)表和審計(jì)等其他需求進(jìn)行了分析，并在此基礎(chǔ)上簡(jiǎn)要說明了滿足這些需求需要的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)內(nèi)容，提煉出詳細(xì)的數(shù)據(jù)需求。
　　3．系統(tǒng)架構(gòu)采用了數(shù)據(jù)接口層，應(yīng)用加工層和展現(xiàn)層三個(gè)功能分層來實(shí)現(xiàn)RWA系統(tǒng)的各項(xiàng)功能，其中將數(shù)據(jù)分為DM1-DM4四層，以滿足數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)審計(jì)和計(jì)算、報(bào)表功能。整個(gè)系統(tǒng)依托該商業(yè)銀行的Teradata數(shù)據(jù)倉庫和RIDE報(bào)表集成環(huán)境，各類