我國中型商業(yè)銀行操作風險監(jiān)測系統(tǒng)仿真研究——基于系統(tǒng)動力學視角.pdf

1、作為商業(yè)銀行風險管理范疇中的第三大類風險——操作風險[1]，自1998年被提出后便引起國際業(yè)界和學術(shù)界越來越廣泛的關(guān)注。巴塞爾委員會（BCBS）2004年頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》（BaselII）中對操作風險的界定和基本計量方法的設(shè)定得到了業(yè)界的普遍認可，為了能在實踐中更為精確的控制操作風險，學者們長期致力于在兩個方向進行探討：一是操作風險資本配置度量研究[2-6,19-34]；二是操作風險的風險流程管理研究[7-8,13-15,35

2、-43]。但是，值得注意的是，目前這兩個研究方向在針對操作風險強內(nèi)生性特點的研究方面所做工作仍較為有限。
　　本文基于操作風險的強內(nèi)生性特點，從系統(tǒng)動力學的角度出發(fā)，以系統(tǒng)的觀點剖析操作風險的產(chǎn)生原理、傳導機制和反饋影響，對操作風險的流程、監(jiān)測及動態(tài)管理提出了新的設(shè)想。為了能更精確的設(shè)計動力學模型，本文首先對我國商業(yè)銀行進行細致劃分，從業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平、資產(chǎn)質(zhì)量、公司戰(zhàn)略和發(fā)展方向五個方面對我國中型商業(yè)銀行進行了界定，并對其當前

3、的操作風險現(xiàn)狀進行了統(tǒng)計分析，得出我國當前中型商業(yè)銀行最易發(fā)生操作風險的事件類型是內(nèi)部欺詐，最易產(chǎn)生操作風險的業(yè)務(wù)線是貸款業(yè)務(wù)等結(jié)論。以此為出發(fā)點和落腳點，本文構(gòu)建了我國中型商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)動力學模型，并對其中的內(nèi)部人員子系統(tǒng)模型進行了仿真試驗，結(jié)果顯示，模型可以有效模擬銀行內(nèi)部人員子系統(tǒng)操作風險的運行機制，同時能夠印證我國中型商業(yè)銀行操作風險部分現(xiàn)狀特征。文章最后針對我國商業(yè)銀行，尤其是我國中型商業(yè)銀行，基于本文研究成果，提出了