銀行客戶異常交易行為的智能識別系統(tǒng)研究.pdf

1、隨著近年來我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，各大金融機構(gòu)的規(guī)模和業(yè)務(wù)量也呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢。各金融機構(gòu)積累了大量客戶信息和交易信息等客戶數(shù)據(jù)，隨著數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應(yīng)用不斷得到推廣，針對提高管理水平，降低經(jīng)營風(fēng)險及加強客戶管理和營銷能力的客戶信息挖掘已成為金融機構(gòu)數(shù)據(jù)挖掘的重要研究內(nèi)容，其中客戶異常交易行為的識別正是降低金融機構(gòu)經(jīng)營風(fēng)險的一個重要研究方向。
　　按照監(jiān)管機構(gòu)的要求，各商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立自身的客戶異常交易行為監(jiān)測系統(tǒng)，以降低客戶利用銀行

2、等金融機構(gòu)從事洗錢、欺詐等犯罪行為的發(fā)生。因此，自2006年開始各大商業(yè)銀行均已經(jīng)建立了相應(yīng)的系統(tǒng)識別客戶異常交易。這些系統(tǒng)絕大部分是按照監(jiān)管機構(gòu)的要求，制定相應(yīng)的異常交易判斷標(biāo)準，所有符合標(biāo)準的交易均作為異常交易呈現(xiàn)給業(yè)務(wù)人員手工進行判斷。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，銀行交易量猛增，且異常交易行為本身也變得越來越復(fù)雜多樣，原有的監(jiān)測系統(tǒng)已經(jīng)難以滿足當(dāng)前風(fēng)險管理的需要。
　　本文以當(dāng)前的客戶異常交易行為監(jiān)測系統(tǒng)為基礎(chǔ)，結(jié)合銀行以風(fēng)險為導(dǎo)向的風(fēng)

3、險管理原則，提出系統(tǒng)改進方案，改變以往以規(guī)則為本的監(jiān)測管理方式，向以風(fēng)險為本的風(fēng)險管理方式轉(zhuǎn)變。首先，本文針對目前的各大金融機構(gòu)的客戶異常交易行為監(jiān)測系統(tǒng)的運行模式以及主要的客戶關(guān)系管理模式進行深入研究，提出當(dāng)前系統(tǒng)存在的一些缺陷和管理不足，提出基于數(shù)據(jù)挖掘的智能化監(jiān)測識別系統(tǒng)；其次，本文介紹了該智能識別系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)需求和總體架構(gòu)設(shè)計，并著重介紹了系統(tǒng)中應(yīng)用的關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法以及其他應(yīng)用模型。通過研究以往被反洗錢專業(yè)人士確認過的涉嫌重大