雙指數(shù)跳-擴(kuò)散模型下的個(gè)人住房貸款研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、信貸業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，推動(dòng)了個(gè)人住房抵押貸款的發(fā)展，使它成為了商業(yè)銀行的一個(gè)很重要的經(jīng)濟(jì)來源，在金融機(jī)構(gòu)中所占的比重也在逐年增長。隨著市場不穩(wěn)定因素的增加，個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)隨之增長，個(gè)人住房不良貸款違約率也在不斷提高。本文引入了雙指數(shù)跳-擴(kuò)散模型，從住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析以及定價(jià)方法兩方面入手，探究了違約概率并分析了違約情況下的住房貸款定價(jià)。
　　本文的主要內(nèi)容為：首先，由于我國個(gè)人住房貸款近幾年的需求一直在不斷增加，對個(gè)人住

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